第1章
暗池交易概述
什么是暗池交易 · 发展历史 · 与传统交易所区别 · 主要参与者
概念基础
第2章
订单簿基础
基本概念 · 限价单与市价单 · 买卖盘口 · 深度与流动性
订单簿核心
第3章
暗池订单簿特性
隐藏流动性 · 冰山/隐藏订单 · 价格发现 · 交易报告延迟
暗池特性
第4章
订单簿数据结构设计
内存表示 · 红黑树管理价格 · 链表管理队列 · 快照与增量
数据结构设计
第5章
订单匹配引擎核心逻辑
价格/时间优先 · 按比例分配 · 随机化匹配 · 大额切片执行
引擎算法
第6章
订单簿重构技术概述
为什么重构 · 实时性要求 · 数据源 · 一致性校验
重构总览
第7章
基于逐笔委托的重构
委托数据解析 · 进入/撤销重构 · 部分成交 · 快照重建
委托重构
第8章
基于逐笔成交的重构
成交数据解析 · 反推订单簿 · 盘口更新 · 缺失插值
成交重构
第9章
多数据源融合重构
委托+成交融合 · 时间戳对齐 · 去重冲突 · 最终一致性
融合数据源
第10章
高性能内存重构
Ring Buffer · 无锁数据结构 · 内存池 · 缓存行填充
性能无锁
第11章
重构中的时间同步问题
时间戳偏差 · 网络延迟影响 · 逻辑/物理时钟 · 窗口对齐
时间同步
第12章
暗池交易标识符解析
匿名化标识符 · 订单ID映射 · 身份隐藏/揭示 · 关联方法
标识符匿名
第13章
冰山订单的重构挑战
可见/隐藏量 · 成交特征识别 · 剩余量估算 · 启发式算法
冰山挑战
第14章
暗池交易量分布分析
时间/价格分布 · 大额小额区分 · 统计建模
分布统计
第15章
订单簿的统计特征提取
买卖价差 · 深度分位数 · 到达间隔 · 撤销率
特征统计
第16章
基于机器学习的订单流预测
LSTM预测到达 · Transformer预测价格 · 特征工程 · 回测
ML预测
第17章
暗池中的信息泄露检测
抢先/尾随交易 · 流相关性 · 异常检测 · 统计检验
安全检测
第18章
订单簿重构的实时管道架构
采集层 · 缓冲层 · 计算层 · 存储层
架构管道
第19章
重构系统的容错与高可用
主备切换 · 持久化恢复 · 断点续传 · 一致性快照
高可用容错
第20章
重构数据的可视化
深度图 · 量热力图 · 流动态图 · WebSocket推送
可视化前端
第21章
暗池交易策略的回测框架
回测数据准备 · 策略接口 · 滑点冲击 · 评估指标
回测策略
第22章
暗池中的统计套利策略
配对交易 · 价差联动 · 流动性提供 · 做市商
套利策略
第23章
暗池交易的成本分析
显性/隐性成本 · 成本优势 · 成本归因
成本分析
第24章
监管与合规视角下的订单簿重构
透明度要求 · 合规审计 · 数据保留 · 司法管辖权
监管合规
第25章
暗池交易的市场微观结构
信息不对称 · 逆向选择 · 价格影响 · 交互机制
微观结构市场
第26章
全球主要暗池系统剖析
Liquidnet · Posit · Sigma X · Turquoise Plato · 国内暗池
暗池对比
第27章
暗池订单簿重构的性能基准测试
延迟测试 · 吞吐量 · 内存占用 · 重构精度
性能基准
第28章
重构系统的日志与监控
关键指标 · 结构化日志 · Grafana面板 · 告警规则
监控运维
第29章
暗池交易的前沿趋势
DeFi暗池 · 零知识证明 · AI流动性聚合 · RegTech
前沿趋势
第30章
综合实战项目
需求分析 · 系统设计 · 编码实现 · 测试调优 · 部署运维
实战项目