01
逐笔数据入门
什么是逐笔成交？Tick区别 · 核心字段解析 · 主力资金追踪 & 盘口异动场景
概念字段应用
02
数据获取与预处理
Level-2行情获取 · CSV/Parquet解析 · 去重/缺失/异常过滤 · 时间对齐标准化
爬取清洗格式
03
逐笔数据存储方案
DataFrame内存 · HDF5/Parquet磁盘 · InfluxDB/ClickHouse · 性能对比与选型
存储数据库性能
04
逐笔数据基础统计
成交量分布 · 成交笔数 · 单笔均量 · 大/中/小单划分 · 买卖力量对比
统计大单主动买卖
05
逐笔数据可视化入门
Matplotlib散点图 · 分布直方图 · 买卖柱状图 · 时间序列折线图
Matplotlib图表
06
逐笔数据高级可视化
Plotly交互 · K线叠加逐笔标记 · 动态热力图 · 逐笔动画展示
Plotly交互动画
07
主力资金追踪算法
大单识别(固定/动态阈值) · 净流入计算 · 累计曲线 · 持仓成本估算
主力算法资金流
08
盘口异动检测
大单突击买入/砸盘 · 连续小单吸筹 · 对倒识别 · 尾盘异动监控
异动监控盘口
09
逐笔数据与K线结合
聚合生成1分钟K线 · 自定义周期 · K线形态联动 · 量价背离检测
K线聚合背离
10
逐笔数据因子工程
VPIN · 订单不平衡率 · 成交集中度 · 因子检验与组合优化
因子量价组合
11
逐笔数据与机器学习
特征提取 · 涨跌分类/波动率预测 · XGBoost/LSTM · 回测框架
MLXGBoostLSTM
12
逐笔数据实时处理
WebSocket接入 · Flink/Spark Streaming · 实时指标 · 预警系统
实时流计算预警
13
逐笔数据回测系统
回测数据准备 · 引擎设计 · 逐笔级vs K线级回测 · 绩效评估
回测引擎评估
14
逐笔数据与订单簿重建
重建Level-2订单簿 · 快照生成 · 动态变化 · 压力测试
订单簿Level-2重建
15
逐笔数据与市场微观结构
买卖价差 · 市场深度 · Amihud/Roll指标 · 信息不对称度量
微观结构流动性
16
逐笔数据与高频交易策略
做市商 · 跨期/跨品种套利 · 统计套利 · 高频风控
高频套利做市
17
逐笔数据与事件驱动策略
公告/宏观/突发事件驱动 · 事件窗口逐笔分析
事件驱动公告
18
逐笔数据与算法交易
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 拆单优化 · 绩效评估
算法交易TWAP
19
逐笔数据与风险控制
逐笔风险监控 · 异常交易检测 · 市场操纵识别 · 合规检查
风控合规操纵
20
逐笔数据与量化选股
资金流/动量/反转因子 · 因子合成 · 选股策略回测
选股因子量化
21
逐笔数据与行业轮动
行业资金流向 · 动量跟踪 · 轮动策略 · 行业配置
行业轮动资金流
22
逐笔数据与龙虎榜分析
龙虎榜对比 · 游资席位追踪 · 机构识别 · 策略开发
龙虎榜游资
23
逐笔数据与北向资金
北向逐笔分析 · 持仓估算 · A股联动 · 北向策略
北向外资
24
逐笔数据与期权市场
期权逐笔 · 现货联动 · 隐含波动率 · 期权套利
期权波动率
25
逐笔数据与期货市场
期货逐笔 · 期现套利 · 跨期套利 · 高频策略
期货套利
26
逐笔数据与加密货币
加密逐笔特点 · 交易所接口 · 策略开发 · DeFi分析
加密货币DeFi
27
逐笔数据与因子投资
因子投资框架 · 因子挖掘 · 组合构建 · 绩效归因
因子投资组合
28
逐笔数据与组合管理
组合构建 · 风险预算 · 动态再平衡 · 逐笔优化
组合管理再平衡
29
逐笔数据与绩效归因
Brinson归因 · 多因子归因 · 交易成本归因 · 逐笔绩效
归因Brinson
30
逐笔数据实战项目总结
完整流程回顾 · 陷阱与解决方案 · AI+逐笔数据 · 高频量化展望
总结展望AI