01
做市商基础
什么是做市商 · 盈利模式 · 风险概述
入门核心
02
订单簿深度解析
限价单与市价单 · 订单簿结构 · 买卖盘口分析
微观结构必学
03
价差与滑点
买卖价差计算 · 滑点成因 · 流动性影响
交易成本
04
做市商策略框架
被动vs主动做市 · 报价策略 · 库存管理基础
策略框架
05
套利基础
什么是套利 · 三要素(价差/速度/容量) · 分类
套利核心
06
三角套利原理
数学模型 · 汇率闭环 · 无风险条件
三角数学
07
跨市场套利
现货与期货价差 · 期现套利 · 资金费率套利
跨所实战
08
统计套利入门
协整与相关性 · 配对交易 · 均值回归策略
统计配对
09
做市商风险管理
库存风险 · 方向性风险 · 极端行情应对
风控生存
10
风险指标
VaR · 最大回撤 · 夏普比率 · 索提诺比率
量化评估
11
Python环境搭建
Anaconda · 虚拟环境 · pandas/ccxt/web3
环境工具
12
数据获取
CCXT获取行情 · K线 · 订单簿数据
数据API
13
数据清洗与预处理
缺失值处理 · 异常值检测 · 时间序列对齐
清洗ETL
14
订单簿重建
增量数据重建 · 维护买卖盘口
订单簿核心
15
价差计算引擎
实时价差 · 最优买卖价 · 价差统计
引擎实时
16
信号生成
技术指标信号 · 订单簿不平衡信号
信号alpha
17
策略回测框架
事件驱动回测 · 向量化回测 · 回测陷阱
回测框架
18
回测评估
收益曲线 · 胜率 · 盈亏比 · 资金曲线
分析绩效
19
模拟交易系统
模拟撮合 · 账户管理 · 延迟模拟
模拟测试
20
实盘交易接口
API密钥管理 · 下单封装 · 订单状态
实盘接口
21
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 动态仓位调整
资金风控
22
对冲策略
Delta中性 · Gamma对冲 · 跨期对冲
对冲高级
23
高频做市策略
Tick级报价 · 订单簿预测 · 延迟套利
高频HFT
24
CEX做市实战
币安做市规则 · 手续费等级 · 保护机制
CEX实战
25
DEX做市实战
Uniswap V3集中流动性 · 无常损失 · LP策略
DEXDeFi
26
套利机器人架构
事件循环 · 任务调度 · 错误处理与重连
架构系统
27
监控与告警
日志系统 · 性能监控 · Telegram/钉钉告警
运维告警
28
策略优化
参数扫描 · 遗传算法 · 贝叶斯优化
优化调参
29
实战案例1
基于订单簿不平衡的做市策略
案例做市
30
实战案例2
跨交易所三角套利机器人
案例套利