做市商系统架构设计实战

📚 共计 30 章节

做市商概述

什么是做市商 · 核心盈利模式 · 系统在金融市场中的角色

核心业务逻辑

订单簿管理 · 双边报价策略 · 库存风险 · 价差与手续费

订单簿策略

系统架构总览

分层架构 · 微服务 vs 单体 · 高可用设计原则

架构高可用

行情数据接入

交易所API对接 · 数据标准化 · 多源聚合与去重

订单管理模块

订单生命周期 · 订单簿维护 · 状态同步与一致性

订单一致性

报价引擎设计

定价模型 · 报价频率 · 深度与档位管理

风险管理模块

库存敞口 · 持仓限制 · 止损止盈 · 熔断机制

资金管理模块

账户余额 · 资金划转对账 · 手续费与返佣

策略调度中心

策略实例管理 · 参数热加载 · 启停控制 · 多策略并行

调度热加载

回测系统设计

历史回放 · 模拟撮合 · 绩效指标(夏普比率/最大回撤)

实时监控与告警

系统指标 · 业务指标 · 多级告警机制

日志与审计系统

结构化日志 · 审计追踪 · 归档与查询

数据库设计

时序数据库 · 关系型数据库 · 缓存层(Redis)

消息队列选型与使用

Kafka vs RabbitMQ vs Pulsar · 主题设计 · 可靠性

网络通信优化

UDP vs TCP · Protobuf/FlatBuffers · 连接池

低延迟序列化

性能优化实战

JVM/Go GC调优 · 无锁编程 · 内存池与对象复用

部署与运维

Docker · Kubernetes · CI/CD流水线

多交易所接入

统一API抽象 · 差异适配 · 故障切换与负载均衡

适配高可用

做市商风控模型

VaR计算 · 压力情景 · 流动性风险评估

数据清洗与特征工程

Tick级清洗 · 缺失值处理 · 买卖压力/波动率

机器学习在报价中的应用

强化学习做市 · LSTM预测 · 特征重要性

系统测试策略

单元测试 · 集成测试 · 压力测试 · 混沌工程

安全与权限管理

API密钥管理 · 操作权限分级 · 网络安全隔离

合规与监管

做市商监管要求 · 交易报告 · 数据留存合规

灾备与恢复

多活架构 · 数据备份 · 故障恢复演练

服务器成本 · 带宽优化 · API调用频率优化

团队协作与代码管理

Git分支策略 · 代码审查 · 文档规范

系统演进案例

从单机到分布式 · 技术栈迁移经验

前沿技术探索

FPGA加速 · Rust低延迟 · Web3做市商

从零搭建MVP · 联调上线 · 复盘与优化