做市商做市合规检查清单
📚 共计 30 章节
01
做市商合规概述
做市商定义 · 合规重要性 · 监管框架概览
基础
框架
02
牌照与资质检查
交易牌照 · 做市商资格 · 交易所会员资格
准入
资质
03
资本充足率要求
最低资本金 · 风险资本计算 · 杠杆率限制
资本
风控
04
内部控制制度
风控制度 · 交易流程 · 权限管理
内控
流程
05
报价义务检查
双边报价要求 · 最小报价数量 · 报价时间窗口
报价
义务
06
价差与深度合规
最大买卖价差 · 最小报价深度 · 报价更新频率
价差
深度
07
成交义务检查
成交比例要求 · 最小成交数量 · 拒绝成交处罚
成交
执行
08
风险管理框架
市场风险 · 信用风险 · 操作风险 · 流动性风险
风险
框架
09
压力测试与情景分析
压力测试频率 · 极端情景假设 · 资本缓冲要求
压力
情景
10
系统与技术支持
交易系统稳定性 · 延迟要求 · 灾备方案
系统
技术
11
数据记录与保存
交易记录保存 · 日志管理 · 数据完整性
数据
保存
12
信息披露义务
定期报告 · 异常交易报告 · 透明度要求
披露
报告
13
反洗钱与反恐融资
客户尽职调查 · 可疑交易报告 · 制裁名单筛查
AML
CTF
14
利益冲突管理
自营与代理隔离 · 信息隔离墙 · 个人交易限制
冲突
隔离
15
市场操纵防范
幌骗交易 · 对倒交易 · 虚假申报
操纵
防范
16
算法交易合规
算法测试 · 算法审计 · 算法参数限制
算法
合规
17
高频交易特别规定
订单取消率 · 订单与成交比 · 最小驻留时间
HFT
规定
18
跨市场做市合规
不同交易所规则差异 · 套利限制 · 跨境监管
跨市场
监管
19
做市商考核与激励
考核指标 · 激励结构 · 惩罚机制
考核
激励
20
合规培训与文化建设
培训计划 · 合规文化 · 违规问责
培训
文化
21
外部审计与检查
审计频率 · 审计范围 · 监管检查配合
审计
检查
22
应急处理与业务连续性
系统故障处理 · 市场异常应对 · 业务恢复计划
应急
连续性
23
做市商退出机制
主动退出 · 被动退出 · 过渡期安排
退出
机制
24
衍生品做市合规
期权做市 · 期货做市 · 做市商对冲限制
衍生品
对冲
25
债券做市合规
债券报价特点 · 流动性分层 · 做市商责任
债券
流动性
26
ETF做市合规
一二级市场联动 · 申购赎回机制 · 套利监控
ETF
套利
27
加密货币做市合规
虚拟资产牌照 · 钱包安全 · 市场波动性
加密
数字资产
28
国际监管标准对比
MiFID II · SEC规则 · 香港SFC要求
国际
监管
29
合规科技应用
监管报告自动化 · 实时监控 · 智能合规
RegTech
自动化
30
合规检查清单总结
综合检查表 · 常见问题 · 最佳实践
总结
清单