01
做市商概述
什么是做市商 · 核心职能 · 与普通交易者的区别
基础概念
02
做市商盈利模式
买卖价差 · 返佣机制 · 库存收益 · 资金费率套利
盈利策略
03
做市商风险全景
库存风险 · 方向性风险 · 流动性风险 · 操作风险 · 监管风险
风险分类全景
04
库存风险预警
库存周转率 · 集中度 · 老化 · 成本监控
库存预警
05
方向性风险预警
Delta/Gamma/Vega敞口 · 压力测试与情景分析
希腊字母敞口
06
流动性风险预警
买卖价差扩大 · 订单簿深度不足 · 滑点监控 · 深度衰减
流动性订单簿
07
操作风险预警
系统延迟 · API中断 · 订单失败 · 资金划转异常
运维API
08
监管风险预警
合规检查 · 持仓限额 · 报告义务 · 反洗钱监控
合规监管
09
风险预警指标体系
阈值设定 · 指标权重 · 多指标综合评分
指标评分
10
实时监控系统架构
数据采集层 · 计算引擎 · 告警服务 · 可视化层
架构实时
11
预警阈值动态调整
基于波动率/历史分位数 · 机器学习阈值优化
动态阈值ML
12
告警分级与响应机制
一级/二级/三级告警 · 告警升级策略
告警响应
13
告警通知渠道
邮件 · 短信 · 钉钉/飞书/企微 · 电话告警
通知渠道
14
告警抑制与去重
告警风暴预防 · 聚合 · 静默期 · 恢复通知
抑制去重
15
风险仪表盘设计
KRI展示 · 实时刷新 · 历史趋势 · 热力图
可视化仪表盘
16
库存风险预警实战
Python实现周转率 · 集中度 · 成本跟踪
Python库存
17
方向性风险预警实战
Python实现Delta/Gamma/Vega · 希腊字母热力图
Python希腊字母
18
流动性风险预警实战
Python实现价差监控 · 订单簿深度 · 滑点计算
Python流动性
19
操作风险预警实战
Python实现延迟监控 · API健康 · 执行成功率
Python运维
20
多维度风险评分模型
评分公式 · 权重优化 · 阈值设定
评分模型
21
压力测试与极端情景模拟
历史回测 · 蒙特卡洛 · 极端行情风险暴露
压力测试模拟
22
风险预警系统性能优化
缓存策略 · 异步处理 · 消息队列 · 分布式计算
性能分布式
23
预警日志与审计追踪
日志规范 · 审计表设计 · 数据回溯
审计日志
24
预警规则引擎设计
规则配置化 · 热加载 · 优先级 · 冲突检测
规则引擎配置
25
机器学习在预警中的应用
异常检测(孤立森林,LOF) · 时序预测(LSTM) · 分类模型
机器学习异常检测
26
多品种做市风险联动
跨品种相关性 · 对冲策略风险 · 联动预警
多品种联动
27
做市商风险预案与应急处理
应急预案模板 · 分级响应 · 事后复盘
预案应急
28
风险预警系统测试与上线
单元测试 · 集成测试 · 压力测试 · 灰度发布
测试上线
29
风险预警系统运维与迭代
日常巡检 · 指标优化 · 版本管理 · 文档维护
运维迭代
30
做市商风险预警案例复盘
真实案例：库存爆仓 · 流动性枯竭 · 系统宕机
复盘案例