第1章
流动性冲击概述
定义、特征、历史案例（2008年金融危机、2020年3月美元荒）
概念历史
第2章
微观传导机制
交易对手风险、保证金螺旋、挤兑模型
微观风险
第3章
宏观传导路径
银行间市场、影子银行、跨境资本流动
宏观传导
第4章
度量指标
买卖价差、Amihud非流动性指标、流动性覆盖率(LCR)
指标计量
第5章
预警信号
信用利差飙升、回购利率异常、波动率指数(VIX)急升
预警信号
第6章
传染模型
网络模型、SIR模型在金融传染中的应用
模型传染
第7章
压力测试方法论
情景设计、假设条件、传导路径模拟
压力测试情景
第8章
风险管理系统架构
数据层、计算层、预警层、展示层
系统架构
第9章
实时流动性监控
日间流动性、日内流动性、现金流预测
监控实时
第10章
应对策略
央行最后贷款人、紧急流动性援助、市场干预
策略政策
第11章
流动性冲击与资产价格
抛售螺旋、折价效应、市场微观结构
资产微观
第12章
跨市场传导
股票、债券、外汇、衍生品市场联动
跨市场联动
第13章
机器学习预警
特征工程、模型选择、阈值设定
ML预警
第14章
图神经网络建模
节点特征、边权重、传播路径学习
GNN网络
第15章
因果推断
格兰杰因果检验、结构向量自回归(SVAR)
因果计量
第16章
极端值分析
极值理论(EVT)、条件风险价值(CVaR)
极值风险
第17章
监管框架
巴塞尔III流动性标准、宏观审慎政策
监管巴塞尔
第18章
应急预案
流动性储备、应急融资计划、压力情景库
应急储备
第19章
量化对冲策略
期货对冲、期权保护、互换协议
对冲衍生品
第20章
做市商行为
库存管理、报价策略、风险规避
做市微观
第21章
投资者行为
恐慌性赎回、羊群效应、信息不对称
行为羊群
第22章
中央对手方(CCP)角色
保证金要求、违约瀑布、风险共担
CCP清算
第23章
区块链视角
DeFi流动性池、闪电贷攻击、智能合约风险
区块链DeFi
第24章
宏观政策响应
量化宽松、前瞻指引、利率走廊
政策央行
第25章
全球联动
美元周期、新兴市场脆弱性、货币互换网络
全球联动
第26章
行业差异
银行业、保险业、资产管理业、对冲基金
行业差异
第27章
周期特征
繁荣期流动性过剩、衰退期流动性枯竭
周期宏观
第28章
预警系统设计
阈值设定、信号融合、决策支持
系统预警
第29章
案例复盘
长期资本管理公司(LTCM)、雷曼兄弟、瑞信事件
案例复盘
第30章
未来趋势
高频交易影响、ESG流动性、数字货币冲击
趋势前沿