流动性风险压力测试实战

第1章

流动性风险概述：定义、来源与监管框架

概念溯源 · 巴塞尔III · 监管指标

基础监管

第2章

压力测试方法论：情景设计、传导机制与假设条件

情景矩阵 · 风险因子 · 传导路径

方法论核心

第3章

数据准备与清洗：交易数据、头寸数据与市场数据

ETL · 数据质量 · 标准化

数据预处理

第4章

现金流建模：到期日阶梯、合同现金流与行为化调整

现金流映射 · 沉淀率 · 提前还款

建模行为化

第5章

静态流动性缺口分析：期限错配与流动性缺口计算

缺口曲线 · 累积缺口 · 监管阈值

分析静态

第6章

动态流动性缺口分析：新业务假设与滚动预测

滚动周期 · 业务增长 · 动态模拟

动态预测

第7章

关键比率计算：LCR、NSFR与存贷比

HQLA · 稳定资金 · 监管比率

指标监管

第8章

情景设计实战：市场冲击、信用降级与混合情景

历史情景 · 假设情景 · 极端压力

情景实战

第9章

传导机制建模：资产价格冲击与融资成本上升

风险传导 · 反馈效应 · 流动性螺旋

建模传导

第10章

Python基础回顾：Pandas与NumPy在流动性分析中的应用

DataFrame · 数组运算 · 时间序列

Python工具

第11章

现金流引擎构建：从交易数据到现金流映射

现金流引擎 · 合约解析 · 批量计算

引擎开发

第12章

行为化模型：活期存款沉淀率与贷款提前偿还率

沉淀率模型 · 提前还款 · 行为假设

行为模型

第13章

LCR计算实战：合格优质流动性资产与现金净流出

HQLA · 净现金流出 · 压力系数

LCR实战

第14章

NSFR计算实战：可用稳定资金与所需稳定资金

ASF · RSF · 稳定资金比率

NSFR监管

第15章

压力测试主程序：多情景、多时点的批量计算

批量引擎 · 并行计算 · 结果汇总

主程序自动化

第16章

结果可视化：流动性缺口图、比率趋势图与热力图

Matplotlib · 热力图 · 动态图表

可视化报告

第17章

报告自动生成：PDF报告与Excel输出

自动报告 · PDF · Excel导出

自动化输出

第18章

监管报送：银保监会1104报表与巴塞尔III要求

1104 · 巴塞尔III · 监管报送

监管合规

第19章

逆周期因子与缓冲机制：宏观审慎视角

逆周期 · 资本缓冲 · 宏观审慎

宏观审慎

第20章

流动性风险限额体系：内部限额与预警指标

限额设定 · 预警 · 监控体系

风控限额

第21章

应急融资计划：触发条件、融资来源与压力情景

CFP · 融资来源 · 应急方案

应急计划

第22章

案例实战：中小银行流动性压力测试全流程

银行案例 · 全流程 · 实战演练

案例银行

第23章

案例实战：券商流动性风险监测与压力测试

券商案例 · 流动性监测 · 压力测试

案例券商

第24章

案例实战：保险公司流动性风险管理

保险案例 · 资产负债 · 流动性

案例保险

第25章

模型验证与回测：历史数据回测与敏感性分析

回测框架 · 敏感性 · 稳健性

验证回测

第26章

系统架构设计：从Excel到自动化平台

架构演进 · 自动化 · 平台设计

架构系统

第27章

高级话题：机器学习在流动性预测中的应用

ML模型 · 预测 · 流动性

高级ML

第28章

高级话题：区块链与分布式账本对流动性的影响

DLT · 区块链 · 流动性

前沿区块链

第29章

国际比较：巴塞尔III、Dodd-Frank与LCR/NSFR

国际监管 · 比较 · 框架

国际监管

第30章

课程总结与未来趋势：气候风险与流动性风险的交叉

气候风险 · 趋势 · 总结

总结前沿