跨市场流动性联动与套利机会
📚 共计 30 章节
01
跨市场流动性概述
定义、核心特征、市场微观结构基础
流动性
微观结构
02
全球主要市场概览
美股、港股、A股、期货、外汇、加密货币
全球
市场特征
03
流动性度量指标
买卖价差、市场深度、Amihud非流动性指标
度量
价差
04
流动性联动理论基础
信息溢出、情绪传染、资金流动机制
联动
传染
05
跨市场套利基础
套利定义、无风险套利与统计套利
套利
识别
06
价差套利策略
跨市场价差、配对交易、协整检验
价差
配对
07
ETF套利
ETF定价、一二级套利、折溢价实战
ETF
折溢价
08
期货与现货套利
期现价差、基差交易、交割日效应
期货
基差
09
外汇三角套利
三角套利原理、汇率交叉计算、实时监控
外汇
三角
10
加密货币跨所套利
交易所价差、搬砖套利、Gas费与滑点
加密
搬砖
11
统计套利模型
均值回归、Z-score信号、布林带策略
统计
均值回归
12
高频套利策略
订单簿分析、延迟套利、做市商策略
高频
订单簿
13
流动性联动建模
VAR模型、Granger因果、脉冲响应
建模
因果
14
相关性分析
Pearson/Spearman、滚动相关性、尾部
相关性
尾部
15
协整与误差修正模型
Engle-Granger、Johansen、VECM
协整
VECM
16
机器学习在套利中的应用
特征工程、分类器、强化学习做市
ML
强化学习
17
数据获取与清洗
API接口、数据对齐、缺失值处理
数据
API
18
回测框架搭建
事件驱动回测、夏普比率、过拟合防范
回测
评估
19
风险管理
杠杆控制、止损、黑天鹅、资金管理
风控
止损
20
交易成本分析
佣金、印花税、冲击成本、滑点模型
成本
滑点
21
市场微观结构
订单簿动态、冰山订单、暗池交易
微观
订单簿
22
信息驱动套利
财报套利、新闻情绪、事件驱动
信息
事件
23
跨市场波动率套利
VIX期货、波动率指数、期权平价
波动率
VIX
24
利率与债券套利
国债期货、收益率曲线、回购套利
利率
债券
25
商品跨市场套利
黄金内外盘、原油跨期、农产品季节性
商品
跨期
26
监管与合规
跨境限制、反洗钱、交易所规则、税务
合规
监管
27
实战案例1：AH股套利
A股与港股AH股套利策略全流程
AH股
实战
28
实战案例2：比特币跨所套利
跨交易所套利机器人开发
比特币
机器人
29
实战案例3：美股欧股ETF套利
美股与欧股ETF套利策略
ETF
跨市场
30
课程总结与未来展望
DeFi跨链套利、AI驱动系统、职业路径
DeFi
AI