市场压力期的流动性管理

📚 共计 30 章节

流动性危机认知

定义市场压力期 · 流动性危机特征 · 2008/2020.3案例

流动性指标监控

买卖价差 · 市场深度 · 成交量 · Amihud指标

压力测试基础

压力测试定义 · 情景设计 · 历史/假设情景

压力测试情景

流动性风险敞口计算

现金流缺口 · 期限错配 · LCR/NSFR指标

应急融资计划

融资来源清单 · 触发条件 · 分级响应

日内流动性管理

支付系统监控 · 日终头寸预测 · 实时报告

担保品管理

担保品再使用 · 折扣率调整 · 置换策略

担保品折扣

央行操作窗口

SLF · MLF · 再贴现 · 央行互换额度

央行流动性

回购市场融资

回购协议基础 · 抵押品管理 · 回购利率

外汇流动性管理

交叉货币掉期 · 外汇储备 · 压力指标

衍生品保证金管理

初始/变动保证金 · 压力期保证金飙升

衍生品保证金

内部资金转移定价

FTP机制 · 流动性成本分摊 · 压力期调整

流动性风险限额体系

限额类型 · 设定方法 · 监控与超限处理

流动性风险报告

日报/周报/月报 · 监管报告 · 董事会报告

跨部门协作机制

司库与交易室 · 风险管理部门 · IT支持

自动化流动性监控系统

实时数据采集 · 预警阈值 · 自动报告

自动化系统

流动性风险文化

高层定调 · 培训 · 考核激励挂钩

极端情景资产变现

打折出售 · 大宗交易 · 拍卖机制

对手方风险管理

交易对手信用风险 · 集中度 · 抵押品

对手方信用

跨境流动性管理

资金跨境调拨 · 外汇管制 · 多币种池

跨境多币种

压力测试进阶

反向压力测试 · 敏感性分析 · 情景组合

进阶敏感性

应急预案演练

演练设计 · 执行 · 评估与改进

监管合规要求

巴塞尔III · LCR细则 · NSFR细则

合规巴塞尔

流动性风险数据治理

数据质量 · 数据仓库 · 数据审计

金融科技应用

AI预测 · 区块链结算 · API对接

危机沟通策略

内部沟通 · 监管沟通 · 媒体应对

流动性风险缓释工具

CDS · 流动性期权 · 备用信贷额度

多法人集团流动性管理

资金池 · 内部借贷 · 集团担保

集团多法人

流动性风险模型验证

假设检验 · 回测 · 基准测试

后危机评估与改进

危机复盘 · 改进措施 · 持续监控