01
流动性定义与核心指标
买卖价差、市场深度、成交量、换手率、Amihud指标 · 数学定义与Python计算
基础Python
02
数据获取与预处理
Level-1/Level-2行情 · 缺失值/异常值/复权 · 时间对齐与重采样
数据清洗
03
流动性指标计算实战
价差/深度/Amihud/Roll指标 · 构建流动性因子面板数据
Python因子
04
流动性因子与Alpha策略
Fama-French扩展 · 流动性风险溢价 · VWAP/TWAP改进
多因子择时
05
策略回测与绩效评估
Backtrader/Zipline · 流动性约束 · 夏普/最大回撤/成本占比
回测风控
06
实盘部署与风控
价差突变预警 · 动态仓位 · 订单簿仿真与模拟撮合
实盘风控
07
高阶专题：高频预测与跨市场
LSTM/Transformer · 跨市场套利 · DeFi链上深度指标
高阶AI
08
行业轮动中的流动性因子
行业平均流动性 · 行业轮动策略 · 流动性行业配置
轮动行业
09
事件驱动策略与流动性
财报/公告前后流动性变化 · 事件驱动策略设计
事件公告
10
统计套利中的流动性因子
配对交易标的筛选 · 入场出场时机优化
统计套利配对
11
期权策略中的流动性
期权市场流动性指标 · 基于流动性的期权交易
期权希腊字母
12
CTA策略中的流动性辅助
趋势跟踪/反转策略 · 流动性辅助信号
CTA趋势
13
指数增强策略与流动性
成分股流动性加权 · 指数增强实现
指数增强
14
可转债策略中的流动性
可转债流动性特征 · 轮动策略构建
可转债轮动
15
ETF策略与流动性
ETF流动性指标 · 套利与轮动
ETF套利
16
期货策略：流动性期限结构
期货合约流动性 · 跨期套利策略
期货跨期
17
加密货币策略与订单簿
交易所订单簿 · 流动性挖矿/做市策略
加密做市
18
宏观对冲中的流动性代理
流动性作为宏观风险代理 · 宏观对冲策略
宏观对冲
19
风险平价与流动性风险
风险平价模型 · 流动性风险因子引入
风险平价配置
20
Smart Beta与流动性因子
基于流动性因子的Smart Beta指数
Smart Beta指数
21
因子择时与流动性状态
不同市场状态下的因子表现 · 因子择时
择时因子
22
组合优化中的流动性约束
均值-方差优化 · 最小交易量/最大持仓
优化约束
23
算法交易中的流动性嵌入
VWAP/TWAP/POV · 流动性指标改进
算法交易TWAP
24
订单簿预测与流动性
短期价格预测 · 订单簿不平衡
订单簿预测
25
市场微观结构与流动性
信息不对称 · 订单流 · 微观结构分析
微观结构信息
26
压力测试与流动性枯竭
极端市场模拟 · 流动性枯竭情景评估
压力测试风控
27
归因分析：流动性风险溢价
策略收益分解 · 流动性因子贡献
归因绩效
28
机器学习模型中的流动性特征
XGBoost / LightGBM · 流动性特征工程
机器学习XGBoost
29
深度学习预测流动性
LSTM / Transformer · 流动性因子未来变化
深度学习LSTM
30
强化学习与流动性状态
流动性作为环境状态 · 优化交易决策
强化学习RL