01
订单流交易基础
什么是订单流？订单流与K线图的本质区别。
入门核心概念
02
市场微观结构
订单簿、买卖盘口、深度图、市场深度与流动性。
微观深度
03
逐笔成交与Tick数据
Tick数据的构成、如何获取Tick数据、Tick数据与订单流的关系。
数据Tick
04
成交量分布 (Volume Profile)
VP与普通成交量的区别、POC、VA、高量节点。
VPPOC
05
Delta（买卖力差）
Delta的计算方法、正Delta与负Delta的含义、Delta与价格的关系。
动量Delta
06
累积Delta (Cumulative Delta)
累积Delta的构建、趋势中的累积Delta、背离信号。
累积背离
07
失衡 (Imbalance)
买单失衡与卖单失衡、失衡的量化标准、失衡在交易中的意义。
失衡订单流
08
大单追踪 (Footprint)
逐笔足迹图、足迹图的解读、大单与散户单的识别。
足迹大单
09
吸收 (Absorption)
吸收的定义、吸收与横盘的区别、吸收后的突破方向判断。
吸收横盘
10
流动性池 (Liquidity Pool)
流动性池的形成、买方流动性池与卖方流动性池、如何利用流动性池。
流动性策略
11
订单流中的支撑与阻力
订单流视角的支撑阻力、高量节点作为支撑阻力、Delta验证。
S/R高量节点
12
订单流趋势识别
趋势中的订单流特征、趋势的强弱判断、趋势反转信号。
趋势反转
13
订单流震荡识别
震荡中的订单流特征、震荡区间的边界识别、突破确认。
震荡区间
14
订单流与价格行为结合
订单流+价格形态、蜡烛图、趋势线。
价格行为形态
15
订单流与成交量结合
成交量确认订单流信号、缩量上涨与放量下跌解读。
成交量确认
16
订单流与时间周期
多周期订单流分析、大周期定方向、小周期找入场。
多周期时间
17
订单流交易策略
突破策略、回调策略、反转策略、震荡策略。
策略实战
18
订单流入场信号
Delta入场、失衡入场、吸收入场、POC入场信号。
入场信号
19
订单流止损设置
基于订单流的止损逻辑、止损放在哪里最合理、移动止损。
止损风控
20
订单流止盈设置
基于订单流的止盈逻辑、分批止盈、目标位与流动性池。
止盈目标
21
订单流资金管理
每笔交易的风险控制、仓位计算、订单流与凯利公式。
资金管理凯利
22
订单流交易心理
订单流如何帮助克服恐惧与贪婪、客观信号与主观情绪。
心理纪律
23
实战案例1：趋势行情
趋势行情中的订单流应用（完整复盘）。
案例趋势
24
实战案例2：震荡行情
震荡行情中的订单流应用（完整复盘）。
案例震荡
25
实战案例3：反转行情
反转行情中的订单流应用（完整复盘）。
案例反转
26
订单流常见误区
过度解读、忽略大周期、信号冲突时的处理。
误区避坑
27
订单流与其他指标结合
订单流+均线、MACD、布林带。
指标融合
28
订单流自动化交易
如何将订单流信号量化、简单的订单流策略回测。
量化回测
29
订单流交易系统构建
从信号到系统的完整流程、交易日志与复盘。
系统复盘
30
订单流进阶与未来
机器学习与订单流、高频交易中的订单流、发展趋势。
进阶AI