逆向选择成本量化分析框架
📚 共计 30 章节
01
逆向选择概述
定义、产生根源（信息不对称）、经典案例（二手车市场、保险市场）
信息不对称
柠檬市场
02
信息不对称理论
信息不对称分类（隐藏信息、隐藏行动）、逆向选择与道德风险区别
隐藏信息
道德风险
03
逆向选择成本构成
直接成本（交易失败、效率损失）、间接成本（市场萎缩、声誉损失）
直接成本
间接成本
04
成本量化基础
量化原则、数据来源（内部交易数据、外部市场数据）、量化假设
数据来源
假设
05
柠檬市场模型
Akerlof模型推导、均衡价格与质量关系、市场失灵临界点
Akerlof
市场失灵
06
信号传递模型
Spence信号模型、教育信号、信号成本与收益分析
Spence
教育信号
07
信号甄别模型
Rothschild-Stiglitz模型、分离均衡与混同均衡、甄别机制设计
分离均衡
甄别
08
成本量化方法（一）
基于交易量的成本估算、交易量下降比例法
交易量
比例法
09
成本量化方法（二）
基于价格扭曲的成本估算、价格偏离度模型
价格扭曲
偏离度
10
成本量化方法（三）
基于质量下降的成本估算、质量指数法
质量下降
指数法
11
成本量化方法（四）
基于社会福利损失的成本估算、哈伯格三角法
社会福利
哈伯格三角
12
成本量化方法（五）
基于声誉损失的成本估算、品牌价值折损法
声誉损失
品牌折损
13
成本量化方法（六）
基于监管合规的成本估算、合规成本分摊法
监管合规
分摊法
14
成本量化方法（七）
基于时间延迟的成本估算、机会成本法
时间延迟
机会成本
15
成本量化方法（八）
基于风险溢价的成本估算、风险调整贴现率法
风险溢价
贴现率
16
成本量化方法（九）
基于信息搜寻的成本估算、搜寻成本模型
信息搜寻
搜寻成本
17
成本量化方法（十）
基于合同设计的成本估算、激励相容约束成本
合同设计
激励相容
18
成本量化方法（十一）
基于市场分割的成本估算、分割效率损失法
市场分割
效率损失
19
成本量化方法（十二）
基于动态博弈的成本估算、重复博弈折现因子法
动态博弈
折现因子
20
成本量化方法（十三）
基于机器学习预测的成本估算、特征重要性归因法
机器学习
特征归因
21
成本量化方法（十四）
基于贝叶斯更新的成本估算、后验概率调整法
贝叶斯
后验概率
22
成本量化方法（十五）
基于实验经济学的成本估算、实验室市场模拟法
实验经济学
市场模拟
23
成本量化方法（十六）
基于网络效应的成本估算、平台双边市场损失法
网络效应
双边市场
24
成本量化方法（十七）
基于供应链协同的成本估算、牛鞭效应放大系数法
供应链
牛鞭效应
25
成本量化方法（十八）
基于金融衍生品的成本估算、信用违约互换价差法
衍生品
CDS价差
26
成本量化方法（十九）
基于保险精算的成本估算、逆选择因子调整法
保险精算
逆选择因子
27
成本量化方法（二十）
基于大数据画像的成本估算、用户分层损失法
大数据
用户分层
28
综合案例（一）
二手车平台逆向选择成本量化实战
二手车
实战案例
29
综合案例（二）
P2P借贷平台逆向选择成本量化实战
P2P借贷
信用风险
30
综合案例（三）
医疗保险市场逆向选择成本量化实战
医疗保险
精算调整