01
Tick数据基础
Tick数据定义 · 与OHLCV区别 · 应用场景
数据入门高频
02
微观结构理论入门
发展史 · 买卖价差 · 市场深度 · 信息不对称
理论价差
03
Tick数据获取与清洗
数据源介绍 · 清洗流程 · 异常值处理
ETL预处理
04
Tick数据存储
InfluxDB/ClickHouse · 存储结构 · 压缩策略
数据库时序
05
Tick数据可视化
K线vsTick · 成交量分布 · 逐笔成交图
可视化图表
06
订单簿基础
数据结构 · 限价单与市价单 · 快照与增量
订单簿L2
07
订单簿动态建模
事件流 · 到达/撤销模型 · 泊松与霍克斯
随机过程建模
08
买卖价差分析
定义计算 · 影响因素 · 预测模型
价差预测
09
市场深度分析
深度指标 · 流动性关系 · 衰减模型
深度流动性
10
成交量分布分析
VPIN计算 · 价格发现 · 策略应用
VPIN成交量
11
信息不对称度量
PIN模型 · VPIN与PIN · 市场影响
信息不对称PIN
12
Tick级波动率建模
已实现波动率 · 跳跃检测 · 波动率微笑
波动率跳跃
13
Tick级相关性分析
异步交易 · Epps效应 · 相关系数修正
相关性Epps
14
高频交易策略基础
做市 · 套利 · 趋势跟踪
策略HFT
15
Tick级信号生成
订单簿信号 · 成交量信号 · 价差信号
信号因子
16
Tick级回测框架
引擎设计 · 滑点手续费 · 过拟合防范
回测系统
17
微观结构特征工程
特征提取 · 选择 · 降维
特征工程ML
18
机器学习在微观结构中的应用
LSTM订单流 · XGBoost价差 · 强化学习做市
深度学习强化学习
19
异常检测：闪崩与操纵
闪崩检测 · 操纵识别 · 异常模式
异常风控
20
Tick级风险度量
流动性风险 · 跳跃风险 · 执行风险
风险管理度量
21
Tick数据与算法交易
VWAP/TWAP · 冰山订单 · 执行缺口
算法交易执行
22
市场质量评估
市场效率 · 韧性 · 公平性
市场质量监管
23
监管科技与Tick数据
市场监察 · 交易报告 · 合规分析
监管RegTech
24
加密货币市场微观结构
加密货币Tick · DEX微观结构 · 稳定币
加密DeFi
25
期权市场Tick数据
期权Tick特点 · 隐含波动率曲面 · 做市
期权波动率
26
期货市场Tick数据
期货Tick特点 · 基差分析 · 跨期套利
期货基差
27
外汇市场Tick数据
外汇Tick特点 · 多资产相关性 · 做市策略
外汇FX
28
Tick级数据压缩与降采样
压缩算法 · 降采样 · 信息损失评估
压缩降采样
29
市场微观结构模拟
基于代理模拟 · 蒙特卡洛 · 数据生成
模拟ABM
30
前沿研究：量子·NLP·联邦学习
量子计算 · 市场情绪 · 隐私保护
前沿跨学科