第1章
做市商概述
做市商定义 · 角色 · 与交易员区别 · 盈利模式
基础概念
第2章
市场微观结构
订单簿 · 买卖价差 · 市场深度 · 流动性 · 信息不对称
微观结构
第3章
做市商策略基础
报价策略 · 库存管理 · 对冲 · 评价指标
策略入门
第4章
做市商策略设计
设计流程 · 参数优化 · 回测框架 · 绩效评估
设计回测
第5章
做市商风险管理
风险类型 · VaR/CVaR · 希腊字母 · 限额 · 压力测试
风控核心
第6章
做市商策略实战
高频 · 统计套利 · 波动率 · 事件驱动
实战进阶
第7章
做市商系统架构
低延迟 · 数据源 · 订单系统 · 风控系统
系统架构
第8章
做市商监管与合规
全球监管 · 做市义务 · 最佳执行 · 反操纵
合规法律
第9章
做市商策略进阶
机器学习报价 · 强化学习 · 多资产做市
AI前沿
第10章
做市商职业发展
团队架构 · 职业路径 · 技能 · 行业趋势
职业成长
第11章
做市商策略回测
数据准备 · 回测引擎 · 结果分析 · 过拟合防范
回测量化
第12章
做市商策略优化
网格/贝叶斯优化 · 稳健性 · 样本外测试
优化调参
第13章
做市商策略部署
生产环境 · 监控 · 告警 · 灾备
部署运维
第14章
做市商策略绩效归因
收益分解 · 风险归因 · 夏普分解 · 交易成本
归因分析
第15章
做市商策略心理
交易心理 · 决策偏差 · 情绪管理 · 纪律
心理行为
第16章
做市商策略案例
全球知名做市商 · 成功复盘 · 失败教训
案例复盘
第17章
做市商策略前沿
DeFi · 加密货币 · 算法做市 · AI做市
前沿创新
第18章
做市商策略工具
Python框架 · C++低延迟 · FPGA · 云服务
工具技术
第19章
做市商策略数据
数据源 · 清洗 · 存储 · 质量监控
数据工程
第20章
做市商策略算法
订单簿重建 · 最优报价 · 库存平衡 · 对冲
算法核心
第21章
做市商策略模拟
模拟环境 · 模拟交易 · 策略验证 · 压力测试
模拟验证
第22章
做市商策略风控
实时风控 · 事后风控 · 指标 · 系统设计
风控实时
第23章
做市商策略合规
合规清单 · 报告 · 系统 · 审计
合规检查
第24章
做市商策略团队
角色 · 协作 · 知识管理 · 绩效评估
团队管理
第25章
做市商策略创新
新型策略 · 跨市场 · 期权 · 衍生品做市
创新衍生品
第26章
做市商策略挑战
市场变化 · 竞争 · 技术迭代 · 监管变化
挑战趋势
第27章
做市商策略未来
自动化 · 智能化 · 全球化 · 生态化
未来趋势
第28章
做市商策略总结
核心要点 · 常见误区 · 最佳实践 · 持续学习
总结复盘
第29章
做市商策略项目
实战项目设计 · 执行 · 交付 · 复盘
项目实战
第30章
做市商策略考试
考试大纲 · 重点复习 · 模拟试题 · 答案解析
考试测评