01
订单流基础
什么是订单流 · 市场微观结构 · 限价单与市价单 · 订单簿构成
微观结构订单簿
02
成交量分布
Volume Profile · POC · 价值区域VA · 高成交量节点
VPPOC
03
Delta与失衡
Delta定义 · 累积Delta · 价格关系 · 订单流不平衡识别
Delta失衡
04
吸收与反转
吸收形态 · 反转信号 · 虚假突破 · 案例复盘
吸收反转
05
实战策略构建
反转策略 · 止损止盈 · 回测框架 · 绩效评估
策略回测
06
进阶与风控
多时间框架 · K线组合 · 资金管理 · 心理建设
风控心理
07
Python环境搭建
Anaconda · Jupyter · pandas, numpy, matplotlib, plotly
Python环境
08
数据获取与清洗
交易所API · Level2数据 · 对齐 · 时间戳 · 缺失值
API清洗
09
订单簿重建
逐笔成交重建 · 盘口深度 · 订单簿快照
订单簿重建
10
Volume Profile计算
Python计算VP · POC/VA识别 · 可视化
VP可视化
11
Delta计算与可视化
逐笔Delta · 累积曲线 · 价格叠加图
Delta绘图
12
订单流不平衡指标
OFI定义 · 计算OFI · 价格相关性
OFI指标
13
吸收形态算法
算法设计 · 阈值设定 · 形态确认逻辑
算法吸收
14
反转信号生成
基于吸收形态 · 信号过滤 · 多信号融合
信号过滤
15
回测框架搭建
事件驱动 · 策略类 · 交易记录与日志
回测框架
16
策略参数优化
参数扫描 · 网格搜索 · 过拟合防范 · 稳健性
优化参数
17
绩效评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · 收益曲线
绩效夏普
18
实盘注意事项
延迟与滑点 · 执行质量 · 资金管理 · 风控
实盘滑点
19
案例1：BTC永续合约
数据准备 · 策略实现 · 回测分析
BTC永续
20
案例2：ETH现货反转
数据准备 · 策略实现 · 回测分析
ETH现货
21
案例3：A股订单流
Level2数据 · 订单流分析 · 反转信号验证
A股Level2
22
多时间框架分析
1/5/15分钟对比 · 时间框架选择 · 信号共振
多周期共振
23
订单流与K线组合
吞没形态 · 锤子线 · K线验证
K线形态
24
机器学习辅助
OFI特征 · 分类模型 · 反转预测 · 评估
ML分类
25
深度学习尝试
LSTM · 注意力机制 · 端到端预测
LSTM注意力
26
高频交易视角
订单流应用 · 做市商 · 订单簿预测
HFT做市
27
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 动态调整 · 破产风险
资金凯利
28
心理建设
交易纪律 · 情绪控制 · 复盘 · 持续学习
心理纪律
29
常见陷阱与误区
过度优化 · 幸存者偏差 · 数据窥探 · 未来函数
陷阱误区
30
课程总结与展望
核心要点 · 进阶路径 · 社区资源 · 持续成长
总结展望