01
订单簿基础
数据结构 · 买卖盘口 · Level1/2/3 · 交易作用
概念核心
02
数据源与采集
交易所API · WebSocket · RESTful · 频率选择
BinanceOKXCoinbase
03
原始数据解析
JSON/Protobuf · 时间戳标准化 · 精度处理 · Symbol映射
反序列化清洗
04
缺失值处理
时间戳缺失 · 快照重同步 · 插值填充 · 异常空值
线性插值前向填充
05
异常值检测
Z-score · 巨量挂单 · 价差异常 · 延迟检测
百分位法突变
06
数据对齐
多交易所时间轴 · 跨品种同步 · 快照增量合并 · 重采样
Tick级对齐
07
去重与去噪
重复过滤 · 价格平滑 · 微秒时间戳 · 撮合噪声
移动平均中值滤波
08
数据存储与索引
Parquet/Arrow · HDF5 · 时间分区 · 内存映射
列式存储优化
09
基础特征计算
Spread · Mid Price · VWAP · 波动率
价差中间价
10
深度特征
累计深度 · 不平衡率 · 斜率 · 价格阶梯
线性回归分布
11
流动性特征
市场深度 · 流动性比率 · 压力差 · 弹性
挂单量盘口
12
订单流特征
到达率 · 撤销率 · 主动方向 · 大小分布
PoissonTick规则
13
微观结构特征
价差成分 · Kyle's Lambda · 信息份额
逆向选择冲击
14
时序特征
滚动统计 · 自相关 · Hurst · 波动率聚类
偏度峰度
15
截面特征
相关性矩阵 · PCA · 因子正交化 · 重要性排序
降维多档位
16
标签构建
价格变动方向 · 收益率 · 买卖压力 · 波动率分类
监督未来N笔
17
特征选择
方差阈值 · 互信息 · Lasso · RFE
L1正则筛选
18
特征变换
Box-Cox · 分位数变换 · 标准化 · 离散化
归一化分箱
19
特征编码
循环编码 · Target Encoding · 分箱编码 · 交互特征
sin/cos类别
20
降维技术
PCA · t-SNE · Autoencoder · 稀疏编码
可视化压缩
21
特征存储与管理
Feast · 版本控制 · 血缘追踪 · 在线/离线一致性
仓库MLOps
22
回测框架集成
Pipeline · 未来信息泄露 · 滚动窗口 · 并行加速
回测流水线
23
实时特征计算
Flink/Spark Streaming · 增量更新 · 滑动窗口 · 低延迟
流式优化
24
特征监控
PSI/KL散度 · 重要性衰减 · 缺失报警 · 延迟监控
漂移可观测
25
案例实战1：BTC永续合约
数据获取→清洗→特征→存储 完整流程
加密货币端到端
26
案例实战2：股票Level2
A股/美股差异 · 盘口拆单识别
股票微观
27
案例实战3：外汇订单簿
多币种 · 非连续交易 · 节假日处理
外汇特殊时段
28
案例实战4：高频回测特征
Tick级回测 · 滑点模型 · 计算优化
回测高频
29
前沿技术
GNN · Transformer · 强化学习特征表示
图神经网络时序
30
总结与最佳实践
常见陷阱 · 生产部署 · 持续学习资源
经验推荐