订单簿深度解密与价格发现机制
📚 共计 30 章节
01
订单簿基础
什么是订单簿？限价单与市价单的区别。
入门
核心概念
02
订单簿数据结构
买单队列与卖单队列的存储逻辑。
数据结构
Level2
03
价格优先与时间优先原则
撮合引擎的核心规则。
撮合
规则
04
订单簿快照与增量更新
如何高效同步市场数据。
同步
增量
05
深度图绘制
从原始数据到可视化图表。
可视化
图表
06
买卖盘口分析
Bid/Ask 价差与市场情绪。
盘口
情绪
07
订单簿不平衡指标
Order Imbalance 的计算与应用。
指标
量化
08
成交量分布
Volume Profile 与关键价位识别。
VP
支撑阻力
09
订单簿斜率
衡量市场支撑与阻力的强度。
斜率
微观结构
10
大单检测
Whale Order 识别与跟单策略。
大单
鲸鱼
11
冰山订单
隐藏流动性的探测方法。
冰山
隐藏单
12
订单簿重建
从 Level2 数据流还原完整订单簿。
重建
Level2
13
撮合引擎模拟
用 Python 实现一个简单的撮合器。
Python
实战
14
价格发现机制
订单簿如何影响最新成交价。
价格发现
核心
15
买卖价差分析
Spread 的统计特征与交易成本。
价差
成本
16
市场深度
不同价格区间的流动性评估。
深度
流动性
17
订单簿事件驱动
OnNewOrder、OnCancel、OnTrade 回调设计。
事件
回调
18
高频数据清洗
Tick 数据的去重与对齐。
高频
清洗
19
订单簿回放
用历史数据模拟实时盘口变化。
回放
模拟
20
订单簿特征工程
为机器学习模型提取特征。
特征工程
ML
21
基于订单簿的短期价格预测
LSTM 模型实战。
LSTM
预测
22
订单簿与波动率
盘口变化如何预示波动。
波动率
预警
23
跨交易所订单簿比较
套利机会的发现。
套利
跨所
24
订单簿压缩算法
如何存储海量 Level2 数据。
压缩
存储
25
订单簿可视化仪表盘
用 Dash 构建实时监控。
Dash
仪表盘
26
订单簿异常检测
闪电崩盘前的盘口特征。
异常
闪崩
27
订单簿与市场微观结构
HFT 眼中的订单流。
微观结构
HFT
28
订单簿模拟器
生成合成订单簿用于策略回测。
模拟器
回测
29
订单簿策略实战
基于盘口反转的短线交易系统。
策略
反转
30
订单簿系统架构
从数据采集到策略执行的全链路设计。
架构
全链路