第1章
集合竞价与连续竞价基础
交易机制概述 · 集合竞价规则 · 连续竞价规则 · 两种机制的核心区别
竞价规则
机制对比
核心基础
第2章
价差套利原理
价差定义 · 套利机会来源 · 无风险套利与统计套利 · 套利策略的核心要素
价差逻辑
无风险套利
统计套利
第3章
数据获取与预处理
获取Level-2行情数据 · 数据清洗与对齐 · 计算集合竞价与连续竞价的价格差
Level-2
数据清洗
价差计算
第4章
套利信号识别
阈值设定方法 · 信号生成逻辑 · 回测框架搭建 · 策略绩效评估
信号识别
回测框架
绩效评估
第5章
实战案例与风险控制
A股市场实战案例 · 交易成本与滑点 · 风险控制措施 · 策略优化方向
实战案例
风险控制
策略优化