01
集合竞价概述
定义、作用、与连续竞价的区别
基础核心概念
02
集合竞价的时间窗口
开盘集合竞价、收盘集合竞价、盘中临时停牌集合竞价
时间规则
03
订单簿的构建
限价单、市价单、订单簿数据结构
数据结构订单
04
价格发现的核心算法
最大成交量原则
算法定价
05
价格确定的辅助规则
最小剩余量、市场压力、参考价格
规则稳定
06
成交量确定
撮合过程与成交量的计算
撮合计算
07
价格优先与时间优先原则
集合竞价中的优先规则
优先排序
08
信息揭示
虚拟撮合、价格与成交量揭示
透明度信息
09
波动性控制
价格稳定机制、熔断机制
风控熔断
10
订单类型
限价单、市价单、冰山订单
订单冰山
11
订单修改与撤单规则
集合竞价中的修改与撤单
规则操作
12
大额交易处理
集合竞价中的大额订单处理
大单流动性
15
信息不对称
知情交易者与噪声交易者
微观结构行为
17
市场微观结构理论
订单流、价差、深度
理论微观
20
监管规则
中国A股、美股、欧洲市场
监管国际
22
测试与回测
历史数据回测、模拟撮合
回测验证
24
数据分析
订单簿重建、价格发现指标
分析指标
25
机器学习应用
价格预测、流动性预测
ML预测
29
实战案例
某股票开盘价异常波动分析
案例实战
30
系统设计
从零构建集合竞价撮合引擎
项目设计