01
市场微观结构基础
订单簿、买卖价差、市场深度与流动性
微观结构订单簿
02
双边拍卖模型理论
连续双边拍卖、集合竞价、价格发现机制
拍卖理论价格发现
03
高频交易系统架构
低延迟网络、FPGA加速、内存数据库
系统架构低延迟
04
订单簿重建与维护
Level 2/3数据解析、增量更新、快照同步
数据工程订单簿
05
Tick级数据特征工程
时间戳对齐、价差序列、订单流不平衡
特征工程Tick数据
06
限价单簿动态建模
排队论模型、马尔可夫决策过程、最优执行
建模最优执行
07
高频统计套利策略
配对交易、跨期套利、统计套利
统计套利配对交易
08
做市商策略设计
库存风险模型、报价更新算法、Avellaneda-Stoikov模型
做市商库存风险
09
订单流预测
LSTM/Transformer模型、特征构建、标签设计
深度学习订单流
10
延迟套利与冰山订单检测
延迟套利策略、冰山订单识别算法
套利冰山订单
11
市场冲击模型
Almgren-Chriss模型、Kyle模型、永久/暂时冲击
市场冲击模型
12
最优执行算法
VWAP/TWAP策略、实施缺口、动态规划
执行算法VWAP
13
回测框架搭建
事件驱动回测、Tick级回测、避免前视偏差
回测事件驱动
14
风险管理
VaR、CVaR、最大回撤、杠杆控制
风控VaR
15
订单路由与SOR
智能订单路由、暗池交易、流动性聚合
SOR暗池
16
跨交易所套利
价差监控、三角套利、资金费率套利
套利跨所
17
机器学习在HFT中的应用
强化学习做市、深度神经网络预测
机器学习强化学习
18
低延迟编程技巧
C++/Rust核心、内存池、无锁数据结构
低延迟C++
19
FPGA与硬件加速
HLS开发、P4交换机、网卡卸载
FPGA硬件加速
20
市场操纵检测
幌骗、分层、虚假申报、异常检测
监管异常检测
21
监管与合规
Reg NMS、MiFID II、最佳执行义务
合规监管
22
数据源与API
FIX协议、WebSocket、REST API、市场数据供应商
API数据源
23
高性能计算
GPU加速、分布式计算、零拷贝技术
HPCGPU
24
波动率建模
已实现波动率、跳跃检测、日内模式
波动率跳跃检测
25
订单簿不平衡指标
VPIN、订单流毒性、信息份额
微观结构VPIN
26
高频因子挖掘
微观结构因子、日内动量、反转因子
因子量化
27
实盘部署
Docker/K8s、日志监控、故障转移
DevOps部署
28
策略评估指标
夏普比率、卡玛比率、胜率、盈亏比
评估绩效
29
前沿研究
量子计算HFT、联邦学习、生成式AI策略
前沿AI
30
综合实战项目
从数据到实盘的全流程实现
实战全流程