流动性提供机制深度拆解

📚 共计 30 章节

流动性提供机制概述

什么是流动性提供 · AMM核心思想 · 流动性提供者角色与收益 · 课程框架与学习路径

入门核心概念

传统订单簿与AMM对比

中心化订单簿 · 限价单与市价单 · AMM解决流动性 · 为什么DeFi选择AMM

对比订单簿

恒定乘积做市商模型

x*y=k推导 · 滑点与深度曲线 · 定价逻辑 · 无常损失概念

数学核心模型

Uniswap V2深度解析

核心合约架构 · swap/addLiquidity · 手续费分配 · ERC20/ETH配对

Uniswap V2代码实战

Solidity核心函数 · Hardhat部署本地V2 · 添加/移除流动性 · 交易模拟与事件监听

Uniswap V3集中流动性

区间做市 · Tick与价格区间 · 虚拟流动性 · 资本效率提升

V3集中流动性

Uniswap V3代码实战

NonfungiblePositionManager · 范围订单 · 手续费收取 · 流动性迁移

Curve Finance稳定币做市

稳定池设计 · StableSwap公式 · 低滑点原理 · V1与V2对比

Curve代码实战

StableSwap池部署 · 添加流动性/交易模拟 · Gauge与veCRV · 收益聚合

Balancer加权池模型

多资产与权重 · V2线性数学 · 智能订单路由 · 流动性引导池LBP

Balancer代码实战

创建加权池 · 管理流动性 · 交易模拟 · 权重动态调整

弹性BNT · 单边流动性 · 无常损失保护 · V3改进

SushiSwap与分叉项目

MasterChef · 迁移策略 · 分叉问题 · BentoBox与Kashi

DODO主动做市模型

PMM算法 · 预言机喂价 · 众筹建池 · DODOV2改进

DODO主动做市

Kyber Network动态做市

储备库模型 · 动态做市算法 · DMM与弹性费率 · 与Uniswap对比

PancakeSwap与BSC生态

Syrup池 · 自动复利金库 · Lottery与NFT · BSC/ETH流动性差异

Trader Joe与Avalanche生态

Liquidity Book · Bin Step · JOE代币 · veJOE治理

AvalancheLiquidity Book

GMX与永续合约流动性

GLP池 · 多资产抵押 · 永续定价 · 真实收益与费用分配

Perpetual Protocol与vAMM

虚拟AMM · 清算机制 · Curie多链 · 与真实AMM区别

流动性挖矿与激励设计

挖矿机制 · 时间加权与线性释放 · veToken模型 · 贿赂市场

无常损失深度分析

数学推导 · 波动率模拟 · 对冲策略 · 无常损失保险

无常损失对冲

滑点与交易成本优化

滑点计算 · MEV与三明治 · Gas优化 · 聚合器原理

跨链流动性协议

LayerZero/Stargate · 跨链AMM挑战 · OFT · 跨链聚合

跨链LayerZero

流动性池安全审计

重入与闪电贷 · 价格操纵 · 精度损失 · 常见漏洞模式

流动性提供策略优化

被动vs主动 · 再平衡 · 多池分散 · 基于波动率调整

流动性池数据分析

链上数据获取 · 池深度与交易量 · 收益率回测 · 风险管理仪表盘

机构级流动性解决方案

Wintermute · RFQ与OTC · 算法做市 · 合规监管

机构做市商

Layer2与流动性

Optimistic Rollup · zkSync/zkEVM · Arbitrum Nitro · L2桥接

未来趋势与前沿协议

Uniswap X · Maverick动态做市 · Mangrove混合 · Intent-based

课程总结与实战项目

核心回顾 · 搭建仪表盘 · 设计简单AMM · 职业发展路径