订单簿动态分析手册
📚 共计 30 章节
01
订单簿基础
什么是订单簿、限价单与市价单、买卖盘口与价差。
入门
核心概念
02
订单簿数据结构
深度图、Level 1/2/3 数据、快照与增量更新。
数据
结构
03
订单簿动态特征
订单到达、撤销与成交的随机过程。
随机过程
微观
04
订单簿统计指标
买卖压力、订单不平衡、流动性度量。
指标
流动性
05
微观结构模型
零智能模型、霍克斯过程模型。
模型
霍克斯
06
事件驱动分析
Tick 数据与事件流处理。
事件
流处理
07
重构与维护
从增量更新重建完整订单簿。
增量
重建
08
订单簿可视化
深度图绘制、热力图与动态图表。
可视化
图表
09
特征工程
价格、数量、斜率、价差等特征提取。
特征
预处理
10
预测基础
短期价格方向预测与标签构建。
预测
标签
11
机器学习预测
随机森林与 XGBoost。
随机森林
XGBoost
12
深度学习预测
LSTM 与 Transformer。
LSTM
Transformer
13
高频交易策略
做市策略与套利策略。
高频
做市
14
订单簿模拟
基于代理的模拟与蒙特卡洛方法。
模拟
蒙特卡洛
15
数据清洗
异常值检测与缺失值处理。
清洗
异常检测
16
信息含量
知情交易与流动性交易识别。
知情交易
流动性
17
市场微观结构
买卖价差、深度与波动率。
价差
波动率
18
隐波与冰山订单
检测与应对策略。
冰山订单
隐波
19
时间序列分析
自相关、平稳性与协整。
时间序列
协整
20
跳跃检测
价格跳跃与流动性跳跃。
跳跃
检测
21
限价订单簿模型
Cont 模型与 Avellaneda-Stoikov 模型。
Cont
Avellaneda
22
最优执行
VWAP、TWAP 与 Implementation Shortfall。
VWAP
TWAP
23
逆向选择
Adverse selection 与信息不对称。
逆向选择
信息
24
流动性黑洞
成因、检测与防范。
流动性
黑洞
25
跨市场分析
价差套利与订单流协同。
套利
协同
26
特征选择
重要性排序与降维。
特征选择
降维
27
强化学习
做市与执行优化。
强化学习
优化
28
自然语言处理
新闻情绪与订单流关联。
NLP
情绪
29
实战项目
构建实时订单簿分析系统。
项目
实时
30
前沿研究
量子计算、联邦学习与订单簿分析。
量子
联邦学习