01
订单流基础
什么是订单流？订单流与Tick数据的区别，核心要素：价格、数量、时间、方向。
概念核心
02
盘口深度基础
什么是盘口深度？Level1/2/3数据区别，核心指标：买卖盘口、挂单量、价差。
L2价差
03
订单流与盘口深度的关系
订单流如何影响盘口深度变化，盘口深度反映订单流意图，联动核心逻辑。
联动逻辑
04
Delta指标
Delta定义与计算，累计Delta与即时Delta，Delta与价格的关系。
动量累计
05
Volume Profile
Volume Profile概念，POC控制点识别，价值区域(VA)计算。
POCVA
06
订单流失衡
什么是订单流失衡？买单/卖单失衡，失衡量化方法。
失衡量化
07
盘口深度失衡
买卖盘口失衡识别，挂单量失衡量化，价差失衡识别。
挂单价差
08
订单流与盘口深度的联动信号
Delta与盘口深度共振，订单流失衡+盘口深度失衡叠加，确认方法。
共振叠加
09
Python环境搭建
Anaconda安装，Jupyter配置，必备库：pandas, numpy, matplotlib, plotly。
环境库
10
数据获取
CCXT获取订单流，WebSocket实时盘口深度，数据清洗与预处理。
CCXTWebSocket
11
订单流数据可视化
绘制订单流柱状图、Delta曲线、累计Delta曲线。
图表Delta
12
盘口深度数据可视化
盘口深度阶梯图，买卖盘口对比图，价差变化图。
阶梯对比
13
联动分析可视化
订单流与盘口深度叠加图，联动信号标注，强度热力图。
叠加热力
14
Delta策略开发
基于Delta拐点、Delta与价格背离、Delta极值策略。
拐点背离
15
Volume Profile策略开发
基于POC、价值区域、Volume Profile突破策略。
POC突破
16
订单流失衡策略开发
失衡入场/出场策略，失衡与趋势结合策略。
失衡趋势
17
盘口深度策略开发
基于买卖盘口比、挂单量变化、价差变化策略。
盘口比挂单
18
联动策略开发
Delta与盘口深度共振，订单流失衡+盘口深度失衡叠加，多指标联动。
共振多指标
19
策略回测框架搭建
回测引擎设计，订单流/盘口深度/联动策略回测。
回测引擎
20
策略评估指标
夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、收益曲线分析。
夏普回撤
21
策略优化
参数优化方法，过拟合检测，稳健性检验。
优化稳健
22
实盘交易系统架构
系统架构设计，数据流设计，交易执行模块设计。
架构执行
23
风险管理
仓位管理，止损止盈设置，风险敞口控制。
仓位止损
24
订单流与盘口深度在期货市场的应用
期货市场特点，期货订单流分析，期货盘口深度分析。
期货应用
25
订单流与盘口深度在股票市场的应用
股票市场特点，股票订单流分析，股票盘口深度分析。
股票应用
26
订单流与盘口深度在加密货币市场的应用
加密货币特点，加密货币订单流分析，盘口深度分析。
加密应用
27
高频交易中的订单流与盘口深度
高频交易特点，高频订单流分析，高频盘口深度分析。
高频HFT
28
订单流与盘口深度的高级指标
订单流熵、盘口深度斜率、订单流动量、盘口深度动量。
熵斜率
29
机器学习在订单流与盘口深度中的应用
特征工程，模型选择(LSTM, XGBoost)，训练与评估。
LSTMXGBoost
30
综合实战项目
从数据获取到策略开发到实盘交易完整流程，总结与展望。
实战完整