01
订单不平衡基础概念
什么是订单不平衡 · 成因 · 市场影响
核心理论入门
02
订单不平衡数据源
Level 1/2 · 逐笔成交 · 盘口深度
数据Level2
03
订单不平衡指标计算
主动买卖盘 · 净成交量 · OIR比率
指标公式
04
订单不平衡与价格发现
信息不对称 · 订单流预测 · 实证案例
微观结构研究
05
订单不平衡策略框架
设计原则 · 信号生成 · 风控框架
策略框架
06
Python环境搭建
Anaconda · Jupyter · Numpy/Pandas
工具Python
07
数据获取与清洗
Tushare/Akshare · 数据对齐 · 缺失值
数据清洗API
08
订单不平衡特征工程
时间窗口 · 滚动计算 · 标准化
特征预处理
09
基础统计分析方法
描述性统计 · 相关性 · ADF检验
统计检验
10
可视化分析
时序图 · 直方图 · 热力图
可视化Matplotlib
11
单因子回测框架
回测引擎 · 滑点 · 夏普/最大回撤
回测绩效
12
阈值策略
固定/动态阈值 · 优化方法
策略阈值
13
均值回归策略
均值回复 · 布林带 · Z-score
均值回归布林带
14
趋势跟踪策略
动量效应 · 均线交叉 · 趋势强度
趋势动量
15
机器学习入门
监督/无监督 · 特征选择 · 过拟合
ML基础
16
逻辑回归模型
二分类 · 模型评估 · 混淆矩阵
逻辑回归分类
17
随机森林模型
集成学习 · 特征重要性 · 调优
随机森林集成
18
XGBoost模型
梯度提升 · 早停 · SHAP值
XGBoost解释性
19
LSTM神经网络
时间序列 · 序列建模 · LSTM结构
深度学习LSTM
20
模型融合策略
Stacking · 投票法 · 加权平均
融合集成
21
实盘交易系统架构
数据流 · 信号生成 · 订单执行
系统实盘
22
API接口对接
CTP/XTP · WebSocket · RESTful
接口交易
23
风险管理模块
持仓限制 · 止损止盈 · 凯利公式
风控资金管理
24
回测与实盘差异
未来函数 · 幸存者偏差 · 交易成本
回测实战
25
策略绩效归因
收益分解 · 风险因子 · Brinson
归因分析
26
参数敏感性分析
参数扫描 · 稳健性 · 蒙特卡洛
优化敏感性
27
高频交易中的订单不平衡
微结构 · 订单簿重建 · Tick级
高频微结构
28
跨市场套利
期现套利 · ETF · 跨市场应用
套利跨市场
29
监管与合规
市场操纵 · 自成交预防 · 合规设计
监管合规
30
策略优化与迭代
回测平台 · 自动化调参 · 生命周期
迭代优化