01
订单簿基础
什么是订单簿、限价单与市价单、买卖盘口与价差、深度图解读
核心概念盘口
02
事件驱动架构
事件驱动编程模型、观察者模式、事件循环与回调、异步处理基础
架构异步
03
核心数据结构
Order类设计、OrderBook类设计、价格队列与时间优先队列、Level2数据模型
数据结构Level2
04
事件类型定义
OrderEvent、TradeEvent、BookUpdateEvent、ErrorEvent、自定义事件
事件类型
05
事件总线实现
单例模式事件总线、事件订阅与发布、事件过滤与路由、事件优先级
总线单例
06
订单簿引擎
订单匹配逻辑、Maker/Taker模型、部分成交与完全成交、订单撤销与修改
引擎匹配
07
价格队列管理
价格档位管理、买卖盘口维护、盘口深度更新、价格聚合
价格深度
08
时间优先级队列
FIFO实现、时间戳管理、公平性保证、性能优化
FIFO公平
09
订单簿快照
快照生成、增量更新、快照压缩、快照恢复
快照增量
10
行情数据接入
WebSocket连接管理、行情协议解析、数据清洗、断线重连
WebSocket行情
11
订单簿重建
从快照重建、从增量流重建、一致性校验、延迟处理
重建一致性
12
事件处理器
处理器注册、处理器链、异步处理器、错误处理与回滚
处理器链
13
策略接口设计
策略基类、策略生命周期、信号生成、订单管理
策略接口
14
回测引擎
历史数据回放、事件时间戳管理、滑点与手续费模拟、回测报告
回测模拟
15
实盘交易适配器
交易所API封装、订单路由、账户管理、风控前置
实盘API
16
订单簿可视化
实时深度图、盘口变化动画、成交记录表、性能监控面板
可视化监控
17
性能优化
内存池技术、无锁队列、对象复用、GC优化
性能无锁
18
多线程与并发
GIL问题、多线程事件处理、线程安全队列、并发控制策略
并发线程
19
分布式事件总线
消息队列集成、跨进程事件、事件序列化、分布式一致性
分布式MQ
20
日志与监控
结构化日志、事件追踪、性能指标采集、告警系统
日志监控
21
单元测试
事件驱动测试框架、Mock交易所、模拟行情、压力测试
测试Mock
22
集成测试
端到端测试、场景测试、回归测试、混沌工程
集成混沌
23
配置管理
YAML配置、环境变量、动态配置、配置热加载
配置YAML
24
插件系统
插件接口、插件加载、插件隔离、插件市场
插件扩展
25
高级订单类型
冰山订单、TWAP订单、VWAP订单、止损单、止盈单
冰山TWAP
26
做市策略实现
双边报价、库存管理、价差调整、风险对冲
做市库存
27
套利策略实现
跨交易所套利、三角套利、统计套利、延迟套利
套利统计
28
高频交易优化
FPGA加速、内核旁路、低延迟网络、硬件时间戳
HFT低延迟
29
生产环境部署
容器化部署、Kubernetes编排、灰度发布、灾备方案
K8s部署
30
实战项目
构建完整的订单簿交易系统、项目架构设计、代码评审、性能调优
实战全栈