01
订单簿基础
什么是订单簿 · 限价单与市价单 · 买卖盘口与价差 · 订单簿数据结构
核心概念盘口
02
数据源与采集
主流交易所API对比 · WebSocket实时流 · RESTful历史数据 · 数据频率选择
APIWebSocket
03
原始数据解析
JSON/CSV解析 · 时间戳标准化 · 价格与数量精度处理 · 缺失值识别
解析精度
04
数据清洗基础
重复数据去重 · 异常价格过滤 · 零值与负值处理 · 时间序列对齐
去重异常过滤
05
Level 2 数据详解
深度快照与增量更新 · Order Book重建算法 · Sequence Number校验 · 数据一致性检查
L2增量
06
时间戳处理
交易所时间与本地时间 · 时区转换 · 延迟计算 · 时钟同步问题
时区延迟
07
价格聚合
Tick Size与最小变动单位 · 价格档位合并 · 四舍五入策略 · 精度丢失防范
Tick精度
08
数量聚合
最小交易单位 · 手数与张数换算 · 数量归一化 · 大额订单拆分
手数归一化
09
异常检测
闪电崩盘识别 · 数据断层检测 · 价格跳跃过滤 · 流动性枯竭判断
崩盘流动性
10
缺失值处理
插值方法对比 · 前向填充与后向填充 · 时间加权插值 · 删除策略
插值填充
11
平滑与去噪
移动平均线 · 指数加权平滑 · 中值滤波 · 小波去噪简介
平滑滤波
12
特征工程概述
特征分类 · 特征重要性 · 过拟合与泛化 · 特征选择方法
特征选择
13
基础统计特征
均值 · 中位数 · 标准差 · 偏度 · 峰度 · 分位数
统计分布
14
价差特征
买卖价差 · 相对价差 · 加权价差 · 价差波动率
价差波动率
15
深度特征
总深度 · 深度不平衡 · 深度斜率 · 深度衰减率
深度斜率
16
订单流特征
订单到达率 · 取消率 · 成交率 · 订单流毒性
订单流毒性
17
价格特征
中间价 · 加权平均价 · VWAP · TWAP · 价格动量
VWAP动量
18
成交量特征
成交量分布 · 成交量加权 · 成交量变化率 · 大单识别
成交量大单
19
时间特征
时间戳分解 · 周期性特征 · 交易时段划分 · 隔夜效应
周期隔夜
20
微观结构特征
买卖压力 · 订单簿斜率 · 信息份额 · 价格发现贡献度
微观信息份额
21
高阶特征
价格冲击模型 · Kyle Lambda · Amihud非流动性指标 · 市场深度曲线拟合
冲击Lambda
22
特征标准化
Z-score归一化 · Min-Max缩放 · Robust缩放 · 对数变换
归一化缩放
23
特征降维
PCA主成分分析 · t-SNE可视化 · 特征重要性排序 · 相关性过滤
PCAt-SNE
24
时序特征构建
滞后特征 · 滚动窗口统计 · 差分特征 · 季节性分解
滞后滚动
25
分类特征编码
交易所编码 · 交易对编码 · 事件类型编码 · One-Hot与Label Encoding
编码One-Hot
26
特征存储
Parquet格式 · HDF5存储 · 数据库存储 · 特征版本管理
Parquet版本
27
特征管线构建
Scikit-learn Pipeline · 特征组合 · 自动化特征工程 · 缓存策略
Pipeline自动化
28
回测数据准备
避免未来信息 · 训练/验证/测试集划分 · 时间序列交叉验证 · 数据泄露防范
回测交叉验证
29
实战案例一
基于订单簿的短期价格方向预测 · 特征筛选与模型训练 · 回测与评估
价格预测实战
30
实战案例二
高频做市策略的订单簿特征 · 实时特征计算 · 延迟优化 · 部署注意事项
做市高频