限价订单簿结构与价格发现
📚 共计 30 章节
01
订单簿基础
什么是限价订单簿？买卖盘口与价差概念。
核心概念
盘口
02
订单类型详解
限价单、市价单、止损单与冰山订单。
订单类型
冰山
03
订单簿数据结构
价格-数量映射与排序规则。
数据结构
排序
04
撮合引擎原理
价格优先、时间优先原则。
撮合
优先级
05
盘口深度分析
Level 1、Level 2 与 Level 3 数据。
深度
市场数据
06
订单簿动态更新
订单到达、撤销与成交事件。
事件驱动
更新
07
价差与市场流动性
买卖价差的决定因素。
流动性
价差
08
订单簿不平衡
买卖力量对比与短期预测。
订单流
预测
09
价格发现机制
订单簿如何反映市场预期。
价格发现
预期
10
限价订单簿的数学建模
排队论与概率模型。
数学模型
排队论
11
高频交易中的订单簿策略
做市与抢单。
高频
做市
12
订单簿数据回放
历史数据模拟与回测。
回测
模拟
13
订单簿可视化
热力图与深度图绘制。
可视化
深度图
14
订单簿中的操纵行为
幌骗与分层策略。
市场操纵
幌骗
15
微观结构理论
订单流与价格冲击。
微观结构
冲击
16
成交量分布
Volume Profile 与市场轮廓。
成交量
VP
17
订单簿的统计特征
自相关性、聚类效应。
统计
自相关
18
最优执行策略
TWAP、VWAP 与 Implementation Shortfall。
执行
算法
19
订单簿模拟器
构建一个简单的撮合引擎。
模拟
引擎
20
市场微观结构数据源
获取与清洗。
数据
清洗
21
隐式流动性
暗池与场外交易。
暗池
OTC
22
波动率与订单簿
极端行情下的订单簿行为。
波动率
极端行情
23
机器学习在订单簿中的应用
价格方向预测。
机器学习
预测
24
订单簿特征工程
构建预测因子。
特征
因子
25
跨交易所订单簿套利
价差与延迟。
套利
延迟
26
订单簿的实时更新
WebSocket 与低延迟架构。
实时
WebSocket
27
订单簿压力测试
流动性危机模拟。
压力测试
流动性
28
监管视角下的订单簿
市场监察与异常检测。
监管
监察
29
订单簿与因子投资
基于微观结构的 Alpha。
因子
Alpha
30
未来展望
DeFi 中的订单簿与 AMM 对比。
DeFi
AMM