01
统计套利概述
什么是统计套利 · 配对交易原理 · 与无风险套利区别 · 课程目标与路径
概念入门
02
金融市场基础
股票/ETF/期货 · 订单簿与价差 · 交易成本与滑点
微观结构品种
03
Python量化环境搭建
Anaconda · Jupyter · pandas/numpy/statsmodels/scipy/matplotlib/yfinance
环境工具
04
数据获取与预处理
yfinance · 缺失值/异常值 · 重采样对齐 · 可视化基础
数据清洗
05
相关性分析
皮尔逊/斯皮尔曼 · 协整直观理解 · 相关性≠因果性
统计实战
06
协整理论入门
平稳性 · ADF检验 · Engle-Granger两步法 · Johansen检验
协整核心
07
配对选择策略
行业配对 · 统计配对 · 波动率配对 · 基本面配对
策略筛选
08
价差计算与标准化
Spread定义 · Z-Score · 移动平均/标准差 · 滚动窗口
价差指标
09
交易信号生成
阈值设定 · 入场/出场/止损 · 信号过滤与平滑
信号规则
10
回测框架搭建
事件驱动 vs 向量化 · 引擎设计 · 日志与绩效
回测系统
11
绩效评估指标
年化收益 · 夏普比率 · 最大回撤 · 胜率/盈亏比 · Calmar
评价风险
12
风险控制
凯利公式 · 固定/移动止损 · 黑天鹅应对
风控仓位
13
实战案例一：股票配对
可口可乐 vs 百事可乐 · 协整检验 · 回测绩效
股票实战
14
实战案例二：ETF配对
GLD vs SLV · 跨品种套利 · 价差优化
ETF跨品种
15
实战案例三：期货配对
大豆 vs 豆粕 · 跨期套利 · 交割月影响
期货跨期
16
多品种配对组合
配对池构建 · 权重优化 · 风险平价 · 分散化
组合优化
17
机器学习辅助配对
K-Means/DBSCAN · PCA降维 · LSTM预测价差
ML聚类
18
高频配对交易
Tick级数据 · 订单簿重建 · 延迟优化 · 做市策略
高频微观
19
统计套利中的陷阱
伪回归 · 数据窥探 · 过拟合 · 幸存者偏差 · 流动性
风险认知
20
实盘交易准备
券商API(IBKR/CCXT) · 模拟交易 · 资金管理
实盘接口
21
策略监控与调整
实时面板 · 参数自适应 · 失效检测 · 人工干预
监控运维
22
高级协整模型
VECM · 状态空间 · 卡尔曼滤波动态协整
模型进阶
23
波动率与套利
GARCH · 波动率对价差影响 · 动态阈值
波动率GARCH
24
市场微观结构
买卖价差 · 订单不平衡 · 成交量分布
微观流动性
25
跨市场套利
A-H股配对 · 交易所价差 · 汇率对冲
跨市场汇率
26
加密货币统计套利
币种配对 · 24/7市场 · 极端波动处理
加密数字
27
策略组合与资金分配
多策略组合 · 等权/风险平价/均值方差 · 再平衡
组合分配
28
回测过拟合与稳健性
交叉验证 · 蒙特卡洛 · 参数敏感性 · 样本外测试
稳健性验证
29
统计套利前沿研究
深度学习预测价差 · 强化学习 · NLP辅助配对
前沿AI
30
课程总结与职业发展
核心知识点 · 面试题 · 量化研究员路径 · 资源书籍
总结职业