Tick级套利模型构建方法

📚 共计 30 章节

Tick数据基础

Tick数据定义 · Tick数据特征 · 获取渠道

微观结构入门

套利原理精讲

价差与比价 · 统计套利基础 · 协整性检验

核心理论协整

Tick级数据清洗

去重与对齐 · 异常值处理 · 时间戳标准化

预处理质量

价差序列构建

合成价差 · 滚动窗口计算 · 动态阈值设定

配对交易策略

配对选择 · 入场/出场信号 · 止损止盈

经典策略实战

订单簿微观结构

买卖盘口 · 深度分析 · 订单流不平衡

高频因子构建

动量因子 · 反转因子 · 微观结构因子

协整模型实战

EG两步法 · Johansen检验 · 模型诊断

卡尔曼滤波套利

状态空间模型 · 参数更新 · 实时价差预测

机器学习套利

特征工程 · XGBoost/LSTM · 回测框架

延迟与滑点分析

网络延迟 · 撮合延迟 · 滑点估算模型

模拟撮合引擎

订单簿维护 · 撮合逻辑 · 成交记录生成

回测系统搭建

事件驱动回测 · 性能评估 · 过拟合检测

实盘接口对接

FIX协议 · WebSocket行情 · REST交易接口

风险控制体系

敞口管理 · 杠杆控制 · 极端行情熔断

资金管理模型

凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整

多品种套利

跨期套利 · 跨品种套利 · 跨市场套利

多品种套利

统计套利进阶

PCA套利 · GARCH波动率 · Copula方法

进阶PCACopula

高频交易硬件

FPGA加速 · 低延迟网卡 · Colocation托管

Tick数据存储

时序数据库选型 · InfluxDB/ClickHouse · 压缩算法

并行计算加速

多线程/多进程 · GPU加速 · 分布式框架

策略绩效分析

夏普比率 · 最大回撤 · 收益归因 · 换手率

市场微观结构噪声

买卖价差 · 价格跳跃 · 波动率聚类

订单流预测

LSTM序列预测 · Transformer注意力 · 特征重要性

预测Transformer

做市商策略

报价策略 · 库存管理 · 逆向选择风险

算法交易执行

TWAP · VWAP · 冰山订单 · 狙击手算法

监管与合规

市场操纵识别 · 自成交预防 · 报告要求

系统架构设计

微服务架构 · 消息队列 · 容灾备份

架构微服务

加密货币Tick套利 · 股票ETF套利系统

职业发展路径

量化研究员 · 交易员 · 量化开发 · 创业