01
套利基础
什么是跨交易所套利 · 套利的数学本质 · 套利机会的识别 · 风险收益特征
入门核心概念
02
市场微观结构
订单簿深度 · 买卖价差 · 市场深度 · 交易量分布 · 订单类型与撮合
微观订单簿
03
数据获取与清洗
交易所API对接 · WebSocket实时流 · 数据对齐与清洗 · 缺失值处理 · 存储方案
数据API
04
价差计算与统计
价差序列 · 均值回归检验 · 协整检验 · 半衰期 · 布林带与Z-score
统计价差
05
信号生成与交易逻辑
阈值开仓 · 动态阈值 · 仓位管理 · 止损止盈 · 多腿订单管理
信号风控
06
回测系统搭建
回测框架 · 历史回放 · 滑点与手续费 · 绩效评估 · 过拟合检测
回测评估
07
实盘交易系统
低延迟架构 · 订单路由 · 资金管理 · 风险控制 · 日志与监控
实盘架构
08
高级策略
三角套利 · 期现套利 · 跨品种 · 统计+机器学习 · 高频套利
进阶策略
09
风险管理
最大回撤 · 杠杆管理 · 交易所黑天鹅 · 网络延迟 · 合规监管
风控合规
10
实战案例
BTC/USDT跨所 · ETH期现 · LTC三角 · 多币种组合 · 机器人部署
实战案例
11
套利策略数学基础
无套利定价 · 鞅与公平博弈 · 随机过程 · 伊藤引理与对冲
数学理论
12
多交易所连接架构
统一API抽象层 · 连接池 · 心跳重连 · 请求限速 · 数据一致性
架构连接
13
高级订单类型
冰山订单 · TWAP · VWAP · 止损限价 · 条件订单与OCO
订单算法
14
市场冲击模型
Almgren-Chriss · 冲击成本 · 最优执行 · TWAP · VWAP
冲击执行
15
机器学习在套利中应用
聚类发现套利对 · LSTM预测价差 · 强化学习调参 · 异常检测 · 特征工程
ML预测
16
跨市场套利
现货期货价差 · 资金费率套利 · 不同交割月 · 跨市场统计 · 汇率对冲
跨市场期货
17
高频套利技术
FPGA加速 · 内核旁路 · 内存数据库 · 零拷贝网络 · 硬件时间戳
高频硬件
18
套利策略容量分析
市场深度与容量 · 衰减曲线 · 多策略组合 · 资金分配 · 压力测试
容量资金
19
统计套利进阶
PCA统计套利 · 卡尔曼滤波 · GARCH波动率 · 贝叶斯 · 状态空间
统计进阶
20
套利策略归因分析
PnL分解 · Alpha/Beta分离 · 成本归因 · 信号质量 · 改进方向
归因分析
21
区块链与DeFi套利
DEX/CEX价差 · 闪电贷 · AMM套利 · 跨链 · MEV与抢跑
DeFi链上
22
合规与税务
不同国家监管 · 报税要求 · 法律风险 · 合规架构 · KYC/AML
合规法律
23
套利团队协作
代码版本管理 · 策略共享与隔离 · 权限管理 · 沟通 · 知识库
团队协作
24
策略持续优化
A/B测试 · 参数优化 · 在线学习 · 自适应策略 · 生命周期
优化迭代
25
极端行情下的套利
312复盘 · 流动性枯竭 · 熔断应对 · 交易所宕机 · 手动干预
极端应急
26
监控系统
实时仪表盘 · 告警规则 · 异常检测 · 性能监控 · 容量监控
监控运维
27
文档与报告
策略说明书 · 交易日志 · 绩效报告 · 风险报告 · 审计报告
文档报告
28
策略扩展
多策略并行 · 多账户 · 多市场 · 多资产 · 全球化部署
扩展规模
29
失败案例与教训
常见失败原因 · 回测陷阱 · 实盘差异 · 心理因素 · 教训总结
反思案例
30
未来趋势
AI+套利 · 去中心化套利 · 监管科技 · 量子计算 · 可持续套利
前沿趋势