01
高频交易概述
什么是高频交易 · 特点与挑战 · 与量化交易的区别
概念入门
02
回测框架设计原则
模块化设计 · 事件驱动架构 · 性能优化要点
架构核心
03
数据模块搭建
Tick级数据获取 · 数据清洗与对齐 · HDF5/Parquet
数据存储
04
订单簿重建
L1/L2/L3数据结构 · 增量更新 · 快照与回放
订单簿核心
05
信号生成引擎
技术指标优化 · 特征工程 · 信号延迟模型
信号特征
06
订单管理模块
市价/限价/IOC/FOK · 订单生命周期 · 订单簿模拟
订单风控
07
撮合引擎实现
连续竞价 · 集合竞价 · 部分成交与撤单
撮合引擎
08
手续费与滑点模型
固定/阶梯费率 · 市场冲击 · 滑点模拟
成本滑点
09
资金管理模块
初始资金 · 杠杆 · 逐笔盈亏 · 保证金监控
资金风控
10
风险管理模块
最大回撤控制 · 单笔风险 · 敞口管理 · 熔断
风控核心
11
绩效评估指标
夏普/卡玛比率 · 胜率 · 盈亏比 · 收益曲线
评估指标
12
多品种回测支持
跨品种套利 · 多合约并行 · 资金分配
多品种套利
13
参数优化模块
网格/随机/贝叶斯优化 · 过拟合检测
优化搜索
14
并行回测加速
多进程架构 · 分布式回测 · GPU加速
性能并行
15
回测结果可视化
收益/回撤曲线 · 信号分布 · 热力图
可视化图表
16
事件驱动框架详解
事件队列 · 事件处理器 · 时间推进机制
架构事件
17
策略接口设计
策略基类 · 注册机制 · 参数管理
接口策略
18
日志与监控系统
交易日志 · 性能日志 · 实时监控面板
日志监控
19
数据回放与调试
逐笔回放 · 断点调试 · 交易复盘工具
调试回放
20
回测与实盘差异分析
交易成本 · 执行延迟 · 市场冲击差异
差异实盘
21
Tick级数据模拟
真实数据模拟器 · 随机游走 · 马尔可夫链
模拟数据
22
延迟模型与时钟同步
网络延迟模拟 · 时钟偏差 · 时间戳处理
延迟时钟
23
订单簿预测模型
LSTM预测 · 限价订单簿动态 · 流动性预测
预测ML
24
高频统计套利策略
配对交易 · 协整检验 · 统计套利回测
套利统计
25
做市商策略回测
买卖价差策略 · 库存管理 · 风险对冲
做市策略
26
动量与反转策略
Tick级动量 · 微观结构反转 · 订单流不平衡
动量反转
27
机器学习策略集成
特征提取 · 模型训练 · 回测流水线
ML集成
28
回测框架测试与验证
单元/集成测试 · 历史回测验证 · 蒙特卡洛
测试验证
29
框架部署与API设计
RESTful API · Web界面 · 定时任务调度
部署API
30
实战案例
真实高频数据完整回测 · 策略优化与部署
实战完整