01
策略设计基础
量化交易策略核心要素 · 趋势/均值回归/统计套利 · 开发流程
核心入门
02
数据获取与清洗
Yahoo Finance/Wind/Tushare · 缺失值/异常值/复权 · 对齐与频率转换
数据预处理
03
技术指标计算
SMA/EMA · RSI · 布林带 · MACD 指标
指标技术分析
04
信号生成逻辑
阈值/交叉/多条件组合 · 信号平滑与去噪
信号策略
05
交易成本模型
佣金/滑点/市场冲击 · 固定与比例成本 · 影响分析
成本实战
06
仓位管理
等权重/凯利公式/风险平价 · 波动率目标/最大回撤限制
风控资金管理
07
风险管理
最大回撤控制 · VaR/CVaR · 止损与止盈策略
风控核心
08
回测引擎设计
事件驱动 vs 向量化 · Backtrader/Zipline/自研 · 性能优化
回测架构
09
回测指标计算
年化收益/夏普比率/最大回撤 · 卡玛比率/胜率盈亏比
评估指标
10
过拟合与偏差
前视偏差/生存偏差 · 过拟合识别 · 交叉验证应用
陷阱进阶
11
参数优化
网格/随机/贝叶斯优化 · 敏感性分析 · 多测试偏误
优化搜索
12
样本外测试
时间序列分割 · 滚动/扩展窗口 · 样本外表现评估
验证稳健性
13
蒙特卡洛模拟
策略收益随机模拟 · 置信区间 · 压力测试场景
模拟风险
14
策略稳健性检验
不同市场环境 · 参数扰动 · 交易成本敏感性
检验鲁棒性
15
多策略组合
相关性分析 · 均值-方差/风险平价 · 资金分配
组合配置
16
执行算法基础
市价单/限价单/止损单 · 订单簿 · 流动性分析
执行订单
17
VWAP算法
成交量加权平均价格 · 切片策略 · VWAP vs TWAP
算法成交量
18
TWAP算法
时间加权平均价格 · 均匀/随机切片 · 适用场景
时间切片
19
POV算法
参与率算法 · 动态调整 · POV与市场冲击
参与率冲击
20
冰山订单
隐藏订单量 · 检测与反检测 · 市场影响
冰山隐蔽
21
执行缺口分析
实现差价 · 到达价格 vs 决策价格 · 成本分解
缺口成本
22
市场微观结构
买卖价差 · 订单流不平衡 · 订单簿重建 · 高频特征
微观高频
23
算法交易策略
统计套利/配对交易/动量/反转策略执行
策略执行
24
延迟与性能优化
低延迟架构 · 数据预处理加速 · 并行/C++/Python混合
性能优化
25
回测平台搭建
时序数据库 · 数据/结果存储 · Web可视化
平台工程
26
回测结果可视化
收益/回撤曲线 · 月度热力图 · 指标仪表盘
可视化图表
27
策略报告生成
自动PDF报告 · 关键指标 · 交易记录/归因分析
报告自动化
28
实盘对接
交易API(IB/CTP/Binance) · 订单管理 · 风控/日志
实盘API
29
策略监控与运维
实时监控面板 · 异常告警 · 自动重启 · 性能监控
运维监控
30
课程总结与进阶
常见陷阱总结 · 学习路径 · 开源项目/社区资源
总结进阶