高频数据中的价格信号提取实战
📚 共计 30 章节
01
高频数据基础
Tick数据与Bar数据 · Level2行情 · 数据频率选择
行情
频率
02
数据获取与清洗
API接口调用 · 缺失值处理 · 异常值检测 · 时间对齐
预处理
API
03
价格序列基础
开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额
OHLCV
量价
04
移动平均线
SMA、EMA、WMA原理与实现，信号生成逻辑
趋势
均线
05
布林带策略
中轨、上下轨计算，突破信号与回归信号
波动率
突破
06
RSI相对强弱指标
超买超卖区间，背离信号识别
震荡
背离
07
MACD指标
快慢线、柱状图、金叉死叉信号
动量
金叉
08
KDJ随机指标
K线、D线、J线，超买超卖区域
随机
短线
09
成交量分析
OBV能量潮 · 量价配合 · 放量突破信号
量能
OBV
10
价格动量策略
动量因子计算 · 动量反转信号
因子
反转
11
波动率信号
历史波动率 · 已实现波动率 · 波动率聚类
风险
聚类
12
价差与套利信号
期现套利 · 跨期套利 · 统计套利
套利
价差
13
订单簿分析
买卖盘口深度 · 订单簿斜率 · 流动性指标
微观
深度
14
时间序列分解
趋势、季节、残差，信号提取
分解
STL
15
高频滤波技术
卡尔曼滤波 · 小波去噪 · 低通滤波
滤波
去噪
16
事件驱动信号
新闻情绪 · 公告事件 · 宏观数据发布
NLP
事件
17
模式识别
头肩顶 · 双底 · 三角形整理形态
形态
技术
18
统计套利信号
协整检验 · 配对交易 · 均值回归
协整
配对
19
机器学习信号
线性回归 · 决策树 · 随机森林
ML
回归
20
深度学习信号
LSTM · GRU · Transformer价格预测
DL
时序
21
强化学习信号
DQN · PPO在交易信号中的应用
RL
策略
22
信号合成与融合
多信号加权 · 信号打分 · 信号排序
融合
集成
23
信号回测框架
向量化回测 · 事件驱动回测 · 性能评估
回测
评估
24
过拟合检测
交叉验证 · 滚动窗口 · 夏普比率衰减
鲁棒性
验证
25
实盘信号部署
信号延迟 · 交易成本 · 滑点处理
实盘
执行
26
风险管理
止损止盈 · 仓位管理 · 最大回撤控制
风控
资金
27
高频数据存储
HDF5 · Parquet · InfluxDB时序数据库
存储
IO
28
信号可视化
K线图 · 指标叠加 · 信号标记
图表
plot
29
策略组合优化
信号权重优化 · 风险平价 · 凯利公式
优化
组合
30
实战项目
构建一个完整的高频信号交易系统
系统
全栈