永久冲击与临时冲击辨析

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冲击的直觉定义

什么是经济冲击？为什么我们要区分永久和临时？

基础概念直觉

时间序列视角

平稳性 vs 非平稳性，单位根的概念。

平稳性单位根

永久冲击的特征

均值漂移、长期趋势改变、结构突变。

长期结构突变

临时冲击的特征

均值回复、短期波动、衰减效应。

短期均值回复

白噪声 vs 随机游走，AR(1)模型的冲击响应。

AR模型随机游走

脉冲响应函数

如何用IRF可视化冲击的持久性。

单位根检验

ADF检验、PP检验、KPSS检验的原理。

单位根检验实战

Python代码实现与结果解读。

结构突变检验

Chow检验、Bai-Perron检验。

永久冲击案例

技术革命（互联网、AI）对GDP的影响。

案例技术革命

临时冲击案例

自然灾害、疫情对消费的短期冲击。

疫情自然灾害

货币政策（临时）vs 财政政策（永久？）。

货币政策财政政策

金融时间序列

股票价格的随机游走假说。

金融随机游走

非平稳序列的长期均衡关系。

协整长期均衡

误差修正模型

如何分离永久与临时成分。

ECM成分分解

Beveridge-Nelson分解

将时间序列拆解为趋势+周期。

BN分解趋势周期

提取趋势成分的经典方法。

卡尔曼滤波

状态空间模型下的冲击分解。

卡尔曼状态空间

永久冲击与临时冲击对波动的贡献度。

方差分解贡献度

通过约束识别结构性冲击。

SVAR结构冲击

另一种识别永久/临时冲击的方法。

符号约束识别

Blanchard-Quah分解的经典逻辑。

BQ分解长期约束

面板数据中的冲击

共同冲击 vs 异质性冲击。

面板数据异质性

空间溢出效应

一个地区的冲击如何影响其他地区。

空间计量溢出

企业层面的永久冲击（技术）与临时冲击（库存）。

新闻冲击（临时）与预期到的政策（永久）。

非线性冲击

阈值效应、状态转换下的冲击性质变化。

非线性状态转换

贝叶斯方法

用先验信息推断冲击的持久性。

贝叶斯先验

机器学习视角

LSTM能否区分永久与临时冲击？

LSTM深度学习

分析2020年疫情对中国GDP的冲击性质。