01
订单簿基础
什么是订单簿、限价单与市价单、买卖盘口、深度图概念。
盘口深度图
02
订单簿数据结构
价格优先与时间优先原则、订单队列、Level 1/2/3 数据。
队列Level 2
03
订单簿事件驱动
订单到达、成交、撤单、修改事件的处理逻辑。
事件撮合
04
价格形成机制
撮合引擎原理、连续竞价与集合竞价、开盘价与收盘价。
竞价撮合
05
买卖价差分析
价差定义、影响价差的因素、价差与流动性的关系。
价差流动性
06
订单簿深度
深度图的构建、深度指标、深度与市场冲击成本。
深度冲击成本
07
订单簿不平衡
买卖盘口不平衡指标、订单簿斜率、预测短期价格方向。
不平衡斜率
08
成交量分布
Volume Profile、POC、VA 区、成交量与价格的关系。
Volume ProfilePOC
09
时间与销售
Tick 数据、逐笔成交、交易量聚类、大单识别。
Tick大单
10
订单簿重建
从 Tick 数据重建订单簿、快照与增量更新、性能优化。
重建快照
11
订单簿模拟器
构建模拟撮合引擎、回测环境、模拟订单生成。
模拟回测
12
订单簿特征工程
从订单簿提取特征、归一化、时序特征、截面特征。
特征归一化
13
订单簿预测模型
使用 LSTM/Transformer 预测未来价格、模型评估。
LSTMTransformer
14
高频做市策略
做市商角色、库存管理、报价更新、盈亏分析。
做市库存
15
套利策略
跨交易所价差套利、三角套利、延迟套利。
套利价差
16
订单拆分策略
TWAP、VWAP、Iceberg 订单、隐藏订单。
TWAPIceberg
17
订单簿操纵检测
Spoofing、Layering、Wash Trading 识别。
操纵Spoofing
18
市场微观结构
信息不对称、逆向选择、买卖价差分解。
微观结构逆向选择
19
订单簿与波动率
订单簿特征与已实现波动率、波动率预测。
波动率预测
20
订单簿与成交量
成交量预测、订单流与价格发现。
成交量订单流
21
订单簿与市场情绪
订单簿情绪指标、恐慌指数、贪婪指数。
情绪恐慌指数
22
订单簿与事件研究
财报发布前后订单簿变化、新闻事件影响。
事件财报
23
订单簿与算法交易
算法交易对订单簿的影响、反馈循环。
算法交易反馈
24
订单簿与风险管理
VaR 计算、压力测试、极端行情应对。
VaR压力测试
25
订单簿数据源
主流交易所 API、数据格式、数据清洗。
API数据清洗
26
订单簿可视化
实时深度图、热力图、订单簿动画。
可视化热力图
27
订单簿与机器学习
强化学习做市、深度神经网络预测。
强化学习DNN
28
订单簿与统计套利
协整关系、配对交易、订单簿信号。
协整配对交易
29
订单簿与市场机制
做市商义务、熔断机制、最小变动单位。
熔断最小变动
30
订单簿前沿
DeFi 订单簿、NFT 订单簿、跨链订单簿。
DeFi跨链