第1章
涨跌停板制度概述
定义与历史沿革 · 全球主要市场规则对比 · 对市场微观结构的影响
基础制度
第2章
套利策略基础
套利定义与分类 · 核心要素(价差/流动性/执行速度) · 风险收益特征
核心跨期
第3章
涨跌停板对跨期套利的影响
价差扭曲与恢复 · 流动性枯竭 · 强制平仓与保证金追缴
跨期风险
第4章
涨跌停板对跨品种套利的影响
相关性断裂 · 替代效应与套利窗口 · 波动率溢出
跨品种波动
第5章
涨跌停板对跨市场套利的影响
市场分割与价格延迟 · 汇率与资本管制 · 通道阻塞与替代
跨市场汇率
第6章
涨跌停板下的套利策略调整
动态止损与仓位 · 事件驱动 · 算法交易与订单拆分
策略算法
第7章
涨跌停板下的套利风险控制
VaR与压力测试 · 流动性准备金 · 极端行情应急预案
风控压力测试
第8章
中国A股市场涨跌停板制度
T+1与涨跌停叠加 · 创业板/科创板特殊规则 · 新股与ST股
A股规则
第9章
中国期货市场涨跌停板制度
商品期货与保证金联动 · 股指期货与熔断 · 夜盘与隔夜风险
期货保证金
第10章
中国债券市场涨跌停板制度
可转债涨跌停 · 质押式回购与流动性 · 信用债违约
债券可转债
第11章
涨跌停板下的统计套利
协整关系破坏与修复 · 均值回归失效 · 高频统计套利
统计高频
第12章
涨跌停板下的期权套利
期权平价关系 · 波动率套利 · 组合策略与保证金优化
期权波动率
第13章
涨跌停板下的ETF套利
ETF折溢价 · 申赎机制与流动性 · 市场效率
ETF申赎
第14章
涨跌停板下的可转债套利
转股套利 · 债底保护与波动率 · 信用风险
可转债转股
第15章
涨跌停板下的股指期货套利
期现套利 · 跨期套利与期限结构 · 市场情绪
股指期货期现
第16章
涨跌停板下的商品期货套利
跨品种与产业链 · 期现套利与交割 · 仓储物流
商品交割
第17章
涨跌停板下的外汇套利
在岸离岸价差 · 套利窗口与资本管制 · 汇率波动
外汇离岸
第18章
涨跌停板下的加密货币套利
交易所间价差 · 稳定币脱锚 · 监管政策
加密稳定币
第19章
涨跌停板下的全球宏观套利
跨市场联动 · 宏观事件驱动 · 汇率风险
宏观全球
第20章
涨跌停板下的高频套利
订单簿重构 · 延迟套利与市场冲击 · 监管合规
高频订单簿
第21章
涨跌停板下的算法套利
策略算法实现 · 订单执行与滑点 · 微观结构
算法执行
第22章
涨跌停板下的量化套利
因子模型 · 机器学习信号 · 过拟合风险
量化因子
第23章
涨跌停板下的套利策略回测
回测框架与涨跌停模拟 · 生存偏差 · 策略优化
回测模拟
第24章
涨跌停板下的套利策略实盘
实盘与模拟差异 · 风险控制与资金管理 · 心理素质
实盘资金管理
第25章
涨跌停板下的套利策略监管
监管政策与套利空间 · 合规与信息披露 · 道德风险
监管合规
第26章
涨跌停板下的套利策略创新
新型策略设计 · 金融科技 · 市场效率
创新金融科技
第27章
涨跌停板下的套利策略风险管理
风险识别与评估 · 控制与对冲 · 监控预警
风险管理对冲
第28章
涨跌停板下的套利策略绩效评估
绩效指标与基准 · 归因与风险调整 · 策略改进
绩效归因
第29章
涨跌停板下的套利策略案例研究
经典案例 · 失败教训 · 成功经验
案例实战
第30章
涨跌停板下的套利策略未来展望
市场改革与机会 · 技术进步 · 监管变化
展望前沿