01
资产配置导论
什么是资产配置 · 免费午餐 · 从马科维茨到全天候
基石历史
02
核心理论基础 (上)
均值-方差 · 有效前沿 · 风险收益数学定义
马科维茨数学
03
核心理论基础 (下)
协方差 · 组合期望与方差 · 无差异曲线
相关性最优化
04
量化风险指标
波动率 · 最大回撤 · 夏普/索提诺/卡玛 · VaR
风险度量Python
05
资产类别·权益类
沪深300 · 中证500 · 创业板 · MSCI World
股票ETF
06
资产类别·固收类
国债 · 企业债 · 可转债 · 久期与凸性
债券指数基金
07
资产类别·另类投资
黄金 · 原油 · REITs · 私募股权/对冲基金
大宗商品分散
08
现金与货币类
货币基金 · 短期国债 · 逆回购 · 现金角色
流动性安全垫
09
战略资产配置 SAA
生命周期 · 风险偏好 · 60/40组合剖析
长期经典
10
战术资产配置 TAA
择时 · 风格轮动 · 宏观TAA · 股债性价比
择时估值
11
动态资产配置
再平衡策略 · 日历/阈值 · 趋势跟踪
再平衡动量
12
风险平价模型 (上)
全天候策略 · 风险贡献 · 等风险贡献ERC
桥水风险预算
13
风险平价模型 (下)
Python实现 · 杠杆作用 · vs 60/40
代码对比
14
Black-Litterman模型
先验/后验 · 观点矩阵 · 置信度 · Python
贝叶斯量化
15
因子投资与配置
价值/动量/质量/低波 · 因子择时
因子Smart Beta
16
蒙特卡洛模拟
模拟路径 · 尾部风险 · 压力测试
模拟风险
17
配置约束条件
做空限制 · 流动性 · 集中度 · 税收成本
实务合规
18
Python工具链搭建
NumPy/Pandas/Matplotlib · PyPortfolioOpt
环境库
19
数据获取与清洗
Tushare/Akshare · Yahoo Finance · 对齐
数据API
20
构建均值-方差模型
Python实现 · 有效前沿 · 资本市场线
代码马科维茨
21
构建风险平价组合
风险贡献计算 · 权重优化 · Python
ERC实现
22
构建Black-Litterman
输入观点 · 后验权重 · Python实例
BL代码
23
回测框架搭建
向量化/事件驱动 · Brinson归因 · 换手率
回测绩效
24
实盘前准备
券商API · 模拟交易 · 滑点/手续费模型
实盘对接
25
实盘交易执行
订单类型 · 凯利公式 · 风控止损
执行仓位
26
组合监控与再平衡
自动化脚本 · 再平衡信号 · 业绩归因报告
监控运维
27
常见陷阱与避坑
过拟合 · 幸存者偏差 · 前视偏差 · 容量
风险认知
28
进阶话题 (上)
ESG · 加密货币 · 跨境配置与汇率
前沿全球
29
进阶话题 (下)
机器学习 · 聚类/PCA · 强化学习 · 高频
AI前沿
30
课程总结与展望
个人投资系统 · 学习路径 · 推荐书单
结课资源