交易成本建模：让策略收益翻倍的方法
📚 共计 30 章节
第01章
交易成本概览
为什么交易成本是策略的隐形杀手？
基础
认知
第02章
交易成本的构成
佣金、印花税、滑点、冲击成本详解。
构成
核心
第03章
滑点建模
基于买卖价差(Bid-Ask Spread)的滑点模型。
滑点
价差
第04章
冲击成本建模
基于市场深度的线性冲击模型。
冲击
深度
第05章
固定成本建模
佣金与印花税的数学表达。
固定成本
数学
第06章
交易成本与交易频率
高频交易 vs 低频交易的成本差异。
频率
对比
第07章
交易成本与持仓周期
短线、中线、长线策略的成本影响。
周期
策略
第08章
交易成本与订单类型
市价单、限价单、冰山订单的成本差异。
订单
执行
第09章
交易成本与市场流动性
大盘股 vs 小盘股的成本差异。
流动性
规模
第10章
交易成本与市场波动率
高波动环境下的成本飙升。
波动
风险
第11章
交易成本与交易规模
大单拆单的必要性。
规模
拆单
第12章
交易成本与交易时间
开盘、收盘、盘中交易的成本差异。
时间
时段
第13章
交易成本与交易方向
买入 vs 卖出的成本不对称性。
方向
不对称
第14章
交易成本与市场微观结构
订单簿动态与成本关系。
微观
订单簿
第15章
交易成本建模工具
Python中的交易成本计算库。
Python
工具
第16章
交易成本回测框架
在回测中嵌入交易成本模型。
回测
框架
第17章
交易成本优化
如何通过算法交易降低冲击成本。
优化
算法
第18章
交易成本与策略夏普比率
成本如何侵蚀风险调整后收益。
夏普
风险
第19章
交易成本与策略容量
资金规模对成本的影响。
容量
资金
第20章
交易成本与策略参数优化
考虑成本后的参数调优。
参数
调优
第21章
交易成本与止损策略
止损单的隐性成本。
止损
隐性
第22章
交易成本与网格交易
网格策略的成本陷阱。
网格
陷阱
第23章
交易成本与统计套利
配对交易的成本控制。
套利
配对
第24章
交易成本与趋势跟踪
趋势策略的成本特征。
趋势
跟踪
第25章
交易成本与均值回归
回归策略的成本敏感性。
均值回归
敏感
第26章
交易成本与机器学习策略
ML策略的过拟合与成本。
机器学习
过拟合
第27章
交易成本与多因子模型
因子收益与成本的平衡。
多因子
平衡
第28章
交易成本与实盘部署
从回测到实盘的成本偏差。
实盘
偏差
第29章
交易成本与绩效归因
区分alpha收益与成本损耗。
归因
alpha
第30章
交易成本建模实战
构建一个完整的成本优化策略系统。
实战
系统