01
因子初探
什么是因子？因子在量化交易中的角色、Alpha因子与风险因子、因子的数学表达。
概念Alpha
02
环境搭建
Python量化生态（Pandas、NumPy、Statsmodels）、数据源获取（Tushare、AKShare）、本地数据库搭建（SQLite）。
Python数据库
03
数据清洗实战
缺失值处理、异常值检测（3σ法则、IQR）、数据对齐与重采样、内存优化技巧。
清洗异常值
04
单因子分析基础
IC（信息系数）定义、Rank IC与Normal IC、IC序列计算、IC的统计显著性检验。
IC显著性
05
因子IC可视化
IC折线图、IC分布直方图、IC热力图（分组）、IC衰减图。
可视化热力图
06
分组收益测试
分位数分组法、多空组合构建、分组收益曲线、多空净收益计算。
分组多空
07
因子收益率
Fama-MacBeth回归入门、因子收益率计算、t统计量解读、因子显著性判断。
回归t统计量
08
换手率与容量
因子换手率计算、策略容量估算、交易成本对因子的影响、实际案例分析。
换手率容量
09
动量因子家族
过去N日收益率、动量因子改进（RSI、MACD）、动量崩溃现象、A股动量因子实证。
动量RSI
10
反转因子
日内反转、隔夜反转、周度反转、反转因子与动量因子的结合。
反转日内
11
波动率因子
历史波动率、已实现波动率、波动率偏度、波动率因子在期权策略中的应用。
波动率期权
12
价值因子
市盈率（PE）、市净率（PB）、市销率（PS）、企业价值倍数（EV/EBITDA）、价值陷阱识别。
PEPB
13
质量因子
ROE、ROA、毛利率、资产负债率、现金流质量、质量因子复合构建。
ROE质量
14
成长因子
营收增长率、净利润增长率、分析师预期修正、SUE（标准化意外盈利）因子。
成长SUE
15
情绪因子
换手率变化、波动率变化、融资融券余额、龙虎榜资金流向、舆情因子初探。
情绪舆情
16
技术因子
均线系统（MA、EMA）、布林带、ATR、ADX、技术因子与基本面因子结合。
技术布林带
17
因子相关性分析
皮尔逊相关系数、斯皮尔曼秩相关系数、因子共线性诊断、因子聚类分析。
相关性聚类
18
因子合成方法
等权合成、IC加权合成、ICIR加权合成、主成分分析（PCA）降维合成。
合成PCA
19
因子择时
市场状态划分（牛熊、震荡）、因子在不同市场下的表现、因子择时模型（马尔可夫链）。
择时马尔可夫
20
多因子模型入门
打分法多因子模型、回归法多因子模型、模型权重优化、模型过拟合防范。
多因子权重
21
因子ICIR分析
ICIR定义与计算、ICIR与因子稳定性的关系、ICIR在因子筛选中的应用。
ICIR稳定性
22
因子衰减与半衰期
因子衰减速度计算、半衰期定义、不同频率因子的衰减特征、动态因子更新策略。
衰减半衰期
23
行业中性化
行业分类标准（申万、中信）、行业中性化处理、市值中性化处理、双重中性化。
中性化行业
24
因子标准化
Z-score标准化、MAD标准化、排序标准化、分位数标准化、标准化对因子表现的影响。
标准化Z-score
25
因子回测框架搭建
回测引擎设计、滑点与手续费模拟、基准选择、绩效评估指标（夏普、最大回撤、胜率）。
回测夏普
26
因子绩效归因
Brinson归因、Barra归因模型、因子暴露分解、收益归因报告生成。
归因Barra
27
机器学习因子挖掘
线性回归因子、决策树因子、随机森林因子、XGBoost因子、神经网络因子。
机器学习XGBoost
28
遗传规划因子挖掘
GP算法原理、因子表达式生成、适应度函数设计、过拟合控制。
遗传规划GP
29
因子库管理
因子分类与标签、因子存储方案（HDF5、Parquet）、因子版本控制、因子监控预警。
存储监控
30
实战项目
从零构建一个Alpha因子组合、因子全流程自动化Pipeline、实盘注意事项与心理建设。
实战Pipeline