01
统计套利概述
什么是统计套利？与无风险套利的区别 · 均值回归与协整数学基础
核心概念均值回归
02
市场微观结构
订单簿与市场深度 · 买卖价差与滑点 · 交易成本影响
微观结构成本分析
03
配对交易理论基础
配对交易核心思想 · 价差序列构建 · ADF平稳性检验
配对交易ADF
04
协整理论与应用
协整定义 · Engle-Granger两步法 · Johansen检验 · 协整篮子
协整Johansen
05
距离方法与相关系数
欧氏距离与皮尔逊相关系数 · 最小距离法选对 · 滚动窗口相关性
距离相关性
06
统计套利策略设计流程
数据获取与清洗 · 候选标的筛选 · 模型训练回测 · 实盘部署
策略流程全链路
07
数据获取与预处理
Yahoo Finance/聚宽/Tushare · 缺失值处理 · 复权价格计算
数据源清洗
08
候选标的筛选
行业筛选 · 流动性筛选 · 市值筛选 · 波动率筛选
筛选流动性
09
协整检验实战
Python实现ADF检验 · Johansen检验 · 协整对筛选代码
Python协整检验
10
价差模型构建
OLS回归对冲比率 · Kalman滤波动态对冲 · 门限自回归
价差模型Kalman
11
交易信号生成
Z-score信号 · 布林带信号 · 固定阈值 · 动态阈值
信号布林带
12
仓位管理
等权重仓位 · 凯利公式 · 波动率调整 · 风险平价
仓位凯利
13
止损与风控
最大回撤止损 · 波动率止损 · 时间止损 · 组合风险监控
风控止损
14
回测框架搭建
向量化回测与事件驱动 · 前视偏差 · 幸存者偏差
回测陷阱
15
绩效评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 卡玛比率 · 胜率 · 盈亏比 · 年化收益
绩效夏普
16
多标的统计套利
PCA提取共同因子 · 统计套利篮子 · 行业中性化
多标的PCA
17
高频统计套利
Tick级数据套利 · 订单流不平衡 · 做市商策略
高频Tick
18
加密货币统计套利
跨交易所价差 · 三角套利 · DeFi套利机会
加密货币DeFi
19
期货跨期套利
近远月合约价差 · 展期收益 · 季节性套利
期货跨期
20
ETF套利
ETF与一篮子股票 · 折溢价套利 · 跨境ETF套利
ETF折溢价
21
期权统计套利
隐含波动率曲面 · Delta中性 · 波动率均值回归
期权波动率
22
统计套利中的机器学习
聚类选对 · LSTM预测价差 · 强化学习开仓时机
机器学习LSTM
23
实盘系统架构
数据层/策略层/执行层/风控层 · 低延迟架构
系统架构低延迟
24
交易接口对接
FIX协议 · REST API · WebSocket · IB/Binance/OKX
接口FIX
25
订单执行算法
TWAP · VWAP · Iceberg订单 · Smart Order Routing
算法交易TWAP
26
实盘监控与日志
实时监控面板 · 交易日志 · 异常报警机制
监控日志
27
统计套利的风险
模型风险 · 流动性风险 · 政策风险 · 黑天鹅事件
风险管理黑天鹅
28
策略衰减与再优化
策略生命周期 · 参数衰减检测 · 定期再训练
衰减再优化
29
资金管理与心理
复利效应 · 回撤期心理建设 · 交易纪律
资金管理心理
30
统计套利职业发展
量化研究员技能树 · 面试准备 · 个人到机构交易
职业成长