01
量化交易概述
什么是程序化交易 · 量化交易的优势与风险 · 主流交易平台介绍
入门概念
02
系统架构设计
分层架构思想 · 核心模块划分 · 技术选型 (Python vs C++)
架构设计
03
开发环境搭建
Anaconda环境配置 · VS Code/PyCharm设置 · 虚拟环境 · Git版本控制
环境工具
04
数据获取与清洗
Tushare/AkShare获取行情 · 数据清洗对齐 · 缺失值与异常值处理
数据预处理
05
数据库选型与设计
关系型 vs 时序数据库 · MySQL/PostgreSQL · InfluxDB/ClickHouse · 表结构设计
数据库存储
06
数据存储与读取
SQLAlchemy ORM · Pandas读写DataFrame · 数据缓存策略
ORMPandas
07
技术指标计算
移动平均线 · MACD · RSI · 布林带 · 常用指标实现
指标计算
08
K线形态识别
锤子线 · 吞没形态 · 十字星 · 经典形态识别算法
形态识别
09
事件驱动架构
事件循环 · 事件队列 · 回调函数 · 信号处理机制
架构异步
10
策略回测框架
Backtrader入门 · 回测引擎核心概念 · 夏普比率/最大回撤
回测框架
11
回测实战
双均线策略编写 · 参数优化 · 过拟合问题与解决方案
实战优化
12
策略绩效分析
收益率曲线 · 回撤曲线 · 交易记录分析 · 归因分析
分析绩效
13
风险管理模块
仓位管理(凯利公式) · 止损止盈策略 · 最大回撤控制
风控仓位
14
资金管理
固定比例法 · 固定金额法 · 波动率调整法 · 马丁格尔策略利弊
资金策略
15
订单类型与执行
市价单/限价单/止损单 · 冰山订单 · 算法交易(TWAP/VWAP)
订单执行
16
交易接口对接
CCXT连接交易所 · REST API与WebSocket · API鉴权与安全
接口CCXT
17
模拟交易系统
搭建模拟盘环境 · 撮合引擎设计 · 滑点与手续费模拟
模拟撮合
18
实盘交易系统
模拟盘到实盘迁移 · 实盘注意事项 · 熔断机制
实盘迁移
19
日志与监控
Loguru记录日志 · Prometheus + Grafana监控系统状态
监控日志
20
消息队列应用
RabbitMQ/Kafka在交易系统中的应用 · 异步解耦
消息异步
21
多策略管理
策略调度器 · 策略组合优化 · 相关性分析
多策略组合
22
机器学习入门
Scikit-learn构建预测模型 · 线性回归 · 决策树
MLScikit-learn
23
深度学习应用
PyTorch构建LSTM模型 · 股价走势预测
深度学习LSTM
24
特征工程
技术指标特征 · 时间特征 · 文本特征(舆情) · 特征选择
特征工程
25
模型评估与部署
交叉验证 · 回测与实盘差异 · 模型序列化与加载
评估部署
26
系统性能优化
多线程与多进程 · 异步IO(asyncio) · Cython加速
性能优化
27
容器化部署
Docker镜像构建 · Docker Compose编排 · Kubernetes入门
容器K8s
28
CI/CD流水线
GitHub Actions自动化测试与部署 · 代码质量检查
CI/CD自动化
29
安全与合规
API密钥管理 · 交易限额 · 监管合规要求
安全合规
30
项目实战
从零搭建完整程序化交易系统 (数据→策略→回测→模拟→实盘)
实战全栈