行为金融视角下的风险管理
📚 共计 30 章节
01
行为金融学导论
传统金融学假设的局限、行为金融学的诞生与核心观点、理性人假设的挑战。
认知基础
理性边界
02
认知偏差与决策框架
启发式偏差、前景理论、心理账户、过度自信与自我归因偏差。
偏差
心理账户
03
情绪与市场波动
恐惧与贪婪的循环、羊群效应、处置效应、市场情绪指标。
情绪周期
羊群
04
风险管理基础回顾
VaR、CVaR、压力测试、情景分析的传统方法及其局限性。
量化
传统框架
05
行为风险识别
识别交易中的认知偏差、投资组合构建中的行为陷阱、组织层面的行为风险。
识别
组织行为
06
行为风险度量
行为风险矩阵、偏差频率与影响评估、行为风险指标设计。
度量
矩阵
07
行为风险缓释策略
决策检查清单、事前承诺机制、冷却期与延迟决策。
缓释
干预
08
行为金融与市场异常
日历效应、动量与反转、IPO抑价、泡沫与崩盘的行为解释。
异象
泡沫
09
投资者行为分析
散户与机构投资者的行为差异、投资风格与行为特征、行为生命周期。
投资者
生命周期
10
行为风险管理框架
三道防线模型的行为视角、行为风险治理结构、文化与激励机制。
治理
三道防线
11
行为风险与合规
合规中的行为陷阱、举报机制与心理安全、行为合规审计。
合规
心理安全
12
行为金融在资产定价中的应用
行为资产定价模型（BAPM）、噪声交易者风险、套利限制。
BAPM
套利限制
13
行为金融在投资策略中的应用
价值投资的行为解释、逆向策略、趋势跟踪的心理基础。
策略
逆向
14
行为金融在公司金融中的应用
资本结构决策中的行为因素、并购中的过度自信、股利政策的行为解释。
公司金融
过度自信
15
行为金融在个人理财中的应用
退休储蓄中的行为障碍、保险决策偏差、债务管理的行为策略。
个人理财
储蓄
16
行为金融在金融科技中的应用
智能投顾的行为设计、算法交易中的偏差、区块链与去中心化金融的行为视角。
金融科技
算法偏差
17
行为金融在风险管理中的前沿
神经金融学、实验金融学、大数据与行为风险预测。
前沿
神经金融
18
行为风险案例研究（上）
长期资本管理公司、安然事件、次贷危机。
案例
LTCM
19
行为风险案例研究（下）
瑞信Archegos爆仓、GameStop轧空事件、FTX崩盘。
Archegos
GameStop
20
行为风险管理工具与技术
行为审计软件、偏差检测算法、行为干预设计。
工具
算法
21
行为风险文化构建
从合规文化到行为文化、领导力与行为榜样、行为风险培训。
文化
领导力
22
行为风险与系统性风险
传染效应、信息级联、系统性行为风险指标。
系统性
传染
23
行为风险与ESG
绿色金融中的行为偏差、漂绿行为、社会责任投资的行为动机。
ESG
漂绿
24
行为风险与危机管理
危机中的群体思维、危机沟通的行为策略、危机后的行为修复。
危机
群体思维
25
行为风险与监管科技
监管沙箱的行为设计、行为监管框架、行为风险报告。
监管科技
沙箱
26
行为风险与人工智能
AI决策中的偏差、人机协作的行为风险、可解释AI的行为视角。
AI
可解释性
27
行为风险量化模型
行为风险评分卡、贝叶斯网络与行为风险、机器学习在行为风险中的应用。
量化模型
贝叶斯
28
行为风险管理最佳实践
行业标杆分析、行为风险管理成熟度模型、持续改进框架。
最佳实践
成熟度
29
行为风险管理未来趋势
行为风险与气候变化、行为风险与地缘政治、行为风险与元宇宙。
未来
元宇宙
30
综合案例与课程总结
构建个人行为风险管理框架、课程核心要点回顾、行动指南与资源推荐。
总结
行动指南