第1章
羊群效应概述
什么是羊群效应？金融市场中的羊群行为表现、心理学基础（从众心理、信息瀑布）、正面与负面影响。
基础心理学
第2章
羊群效应的量化识别
基于交易量/价格动量/持仓数据的指标：订单失衡率、收益率分散度、LSV模型。
量化指标
第3章
数据准备与预处理
数据源选择(Level2/逐笔)、数据清洗、对齐重采样、特征工程基础。
数据预处理
第4章
订单失衡率指标构建
逐笔成交解析、OIR公式、滚动窗口计算(Python)、阈值设定与信号生成。
OIRPython
第5章
收益率分散度指标构建
截面收益率计算、分散度公式、滚动窗口实现、市场情绪解读。
分散度情绪
第6章
LSV羊群效应模型
LSV原理(买方比例偏离度)、计算步骤、局限性、改进型(市值分组)。
LSV模型
第7章
多指标融合策略设计
信号合成(等权/动态加权)、过滤机制(成交量/波动率)、入场出场规则、参数优化框架。
策略融合
第8章
回测系统搭建
回测引擎架构(事件驱动/向量化)、滑点与成本模型、绩效指标、过拟合检测。
回测系统
第9章
Python回测实战 (上)
数据加载、信号生成(OIR+Dispersion+LSV)、交易逻辑、绩效统计模块编写。
Python实战
第10章
Python回测实战 (下)
参数扫描(网格搜索)、敏感性分析、样本内外测试(Walk-Forward)、结果可视化。
优化可视化
第11章
策略风险控制
仓位管理(凯利/固定比例)、止损策略(固定/移动/时间)、黑天鹅应对、压力测试。
风控仓位
第12章
实盘交易系统架构
模块划分(数据/策略/执行/风控)、API对接、时序数据库、日志与监控。
架构实盘
第13章
实盘交易执行优化
订单类型(市价/限价)、算法交易(TWAP/VWAP)、冲击成本、实盘与回测差异。
执行算法
第14章
策略绩效归因分析
收益分解(Alpha/Beta)、因子暴露(Barra)、交易行为分析、失效预警。
归因分析
第15章
羊群效应策略的改进方向
机器学习信号增强(随机森林/XGBoost)、多市场适配、高频化、另类数据融合。
ML高频
第16章
策略实战案例复盘 (一)
2015年股灾羊群效应、极端行情表现、参数失效与模型重构、经验教训。
复盘2015
第17章
策略实战案例复盘 (二)
2020年新冠疫情冲击、流动性危机风控、策略适应性调整、长期稳健性。
复盘2020
第18章
策略实战案例复盘 (三)
2023年AI概念股羊群效应、主题投资结合、结构性行情优化、未来展望。
复盘AI
第19章
策略的自动化运维
定时任务(Crontab/Airflow)、版本管理(Git)、异常告警(钉钉/邮件)、热更新与灰度发布。
运维自动化
第20章
策略的合规与伦理
量化监管(程序化报备)、市场操纵防范、策略伦理边界、合规检查清单。
合规伦理
第21章
羊群效应策略的进阶数学
随机过程(布朗运动/伊藤引理)、协整与配对交易、马尔可夫链、贝叶斯推断。
数学进阶
第22章
基于深度学习的羊群效应识别
LSTM网络设计、特征序列构建、模型训练/验证、可解释性(注意力/SHAP)。
深度学习LSTM
第23章
策略组合管理
多策略相关性分析、资金分配(风险平价/均值方差)、策略轮动、组合风险监控。
组合资金管理
第24章
高阶回测技术
蒙特卡洛模拟、自助法(Bootstrap)、路径依赖回测、生存偏差校正。
高阶统计
第25章
策略的国际化视角
全球市场羊群效应(美股/港股/日股)、跨市场套利、汇率风险、国际监管差异。
国际化跨市场
第26章
策略的心理学进阶
认知偏差(过度自信/锚定)、交易心理训练、交易日志、纪律性执行。
心理行为金融
第27章
策略的量化研究论文解读
经典文献(Bikhchandani & Sharma, 2000)、最新进展(2020-2024)、论文到策略转化、代码复现。
论文学术
第28章
策略的社区与生态
开源框架(Backtrader/Zipline/VNPY)、分享平台(QuantConnect/JoinQuant)、数据供应商、社群资源。
社区开源
第29章
策略的持续迭代方法论
A/B测试、策略生命周期管理、知识库建设、团队协作(Git Flow/Code Review)。
迭代协作
第30章
结课项目：构建完整羊群效应交易系统
需求分析→系统设计→编码→回测→模拟→实盘部署→绩效报告→课程总结。
项目综合