01
信息价值量化导论
信息与决策的关系 · VOI概念 · 量化框架总览
导论核心概念
02
信息论基础回顾
熵 · 条件熵 · 互信息 · KL散度在量化中的应用
数学基础信息论
03
贝叶斯决策理论
先验与后验概率 · 损失函数 · 贝叶斯风险最小化
贝叶斯决策
04
信息价值(VOI)定义
完全信息价值(EVPI) · 样本信息价值(EVSI) · 计算范式
VOIEVPIEVSI
05
EVPI计算实战
基于离散状态的EVPI计算 · Python实现与案例
实战Python
06
EVSI计算实战
蒙特卡洛模拟的EVSI估计 · 收敛性分析
模拟EVSI
07
信息源建模
信息源的准确率 · 成本 · 延迟特性建模
建模信息源
08
多源信息融合
加权融合 · 贝叶斯融合 · Dempster-Shafer理论
融合D-S
09
动态信息获取策略
序贯决策 · 最优停止理论 · 探索与利用平衡
动态探索
10
策略回测基础
回测框架设计原则 · 过拟合与未来函数问题
回测原则
11
回测数据准备
数据清洗 · 对齐 · 生存偏差 · 前向偏差处理
数据偏差
12
策略信号生成
因子计算 · 信号标准化 · 阈值设定
信号因子
13
交易成本建模
佣金 · 滑点 · 市场冲击成本 · 固定与可变成本
成本冲击
14
组合构建与权重分配
等权 · 市值加权 · 风险平价 · 均值方差优化
组合权重
15
回测执行引擎
事件驱动架构 · Bar内模拟 · 撮合逻辑
引擎撮合
16
绩效评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · Calmar比率 · 信息比率
绩效指标
17
统计显著性检验
t检验 · bootstrap · 置换检验在回测中的应用
检验显著性
18
多策略组合回测
策略相关性分析 · 组合优化 · 资金分配
多策略组合
19
信息价值驱动的策略优化
将VOI作为目标函数 · 贝叶斯优化
VOI优化
20
基于VOI的动态仓位管理
根据信息价值调整仓位大小
仓位动态
21
信息衰减模型
信息时效性 · 半衰期 · 衰减函数拟合
衰减时效
22
高频信息价值
Tick级数据价值 · 订单流不平衡 · 微观结构
高频微观
23
另类数据价值评估
新闻情绪 · 卫星图像 · 社交媒体数据量化
另类数据情绪
24
信息成本效益分析
信息获取成本与预期收益的权衡
成本效益
25
稳健回测方法
Walk-Forward分析 · 交叉验证 · 组合回测
稳健交叉验证
26
回测常见陷阱
数据窥探 · 存活偏差 · 前视偏差 · 过度优化
陷阱偏差
27
信息价值与风险管理
VaR · CVaR · 信息价值在风控中的应用
风控VaR
28
实战案例1：基于EVSI的选股因子筛选与回测
EVSI选股因子 · 回测验证
实战选股
29
实战案例2：多信息源融合的择时策略设计与回测
多源融合 · 择时策略
实战择时
30
课程总结与展望
信息价值量化前沿 · 未来研究方向
总结前沿