第01章
道德风险概述
定义、历史起源、金融体系表现、与逆向选择的区别
基础概念
第02章
道德风险因子识别
内部人控制 · 信息不对称 · 激励扭曲 · 委托代理 · 监管套利
因子识别
第03章
道德风险度量方法
CDS利差 · 股票波动率 · 财务报表 · 行为金融学度量
量化市场数据
第04章
组合风险基础
系统性/非系统性风险 · 分散化 · 现代投资组合理论
组合MPT
第05章
组合风险度量指标
方差 · VaR · CVaR · 最大回撤 · 夏普比率
指标风险
第06章
道德风险对组合风险的影响
放大机制 · 安然事件 · 2008金融危机
案例传导
第07章
信用风险中的道德风险
借款人 · 贷款人 · 信用评级机构道德风险
信用评级
第08章
市场风险中的道德风险
内幕交易 · 市场操纵 · 高频交易道德风险
市场操纵
第09章
操作风险中的道德风险
员工欺诈 · 内部舞弊 · 流程失效
操作内控
第10章
流动性风险中的道德风险
挤兑 · 做市商道德风险 · 流动性幻觉
流动性挤兑
第11章
道德风险因子的量化建模
Logit · Probit · 生存分析 · 随机森林 · XGBoost
机器学习模型
第12章
组合风险中的道德风险因子纳入
Fama-French+道德因子 · 风险预算调整
因子扩展配置
第13章
压力测试与情景分析
道德风险情景设计 · 极端情景 · 历史回测
压力测试情景
第14章
蒙特卡洛模拟在道德风险分析中的应用
随机过程 · 事件模拟 · 损失分布
模拟蒙特卡洛
第15章
贝叶斯方法在道德风险估计中的应用
先验设定 · 后验更新 · 动态风险估计
贝叶斯推断
第16章
道德风险与系统性风险
系统性风险定义 · 道德风险积累 · 大而不倒
系统性宏观
第17章
金融监管与道德风险
巴塞尔协议 · Dodd-Frank · 监管套利案例
监管合规
第18章
公司治理与道德风险
董事会 · 高管薪酬 · 股权激励 · 内部控制
治理激励
第19章
行为金融学视角下的道德风险
过度自信 · 确认偏误 · 从众效应 · 损失厌恶
行为偏误
第20章
道德风险缓释策略
契约设计 · 担保 · 信用衍生品 · 风险共担
缓释工具
第21章
组合保险与道德风险
投资组合保险 · 动态对冲 · 保险中的道德风险
保险对冲
第22章
ESG投资中的道德风险
漂绿 · ESG评级道德风险 · 可持续投资真实效果
ESG漂绿
第23章
金融科技与道德风险
P2P · 加密货币操纵 · 算法交易伦理
金融科技算法
第24章
道德风险的数据来源与处理
内部/外部数据 · 新闻 · 文本挖掘 · 情感分析
数据NLP
第25章
道德风险预警系统设计
预警指标 · 阈值 · 实时监控 · 机器学习预警
预警系统
第26章
案例研究：LTCM · 瑞银 · 安然
长期资本管理 · rogue trader · 财务造假
经典案例LTCM
第27章
案例研究：2008金融危机与道德风险
次贷激励扭曲 · 雷曼兄弟倒闭
金融危机次贷
第28章
道德风险与风险管理文化
企业风险文化 · 道德准则 · 举报机制 · 合规
文化合规
第29章
组合风险管理中的道德风险报告
风险报告框架 · KRI · 风险仪表盘
报告KRI
第30章
未来趋势与挑战
AI道德风险 · DeFi · 气候风险道德维度
前沿DeFi