01
信息优势概论
什么是信息优势？信息不对称的底层逻辑、三大来源（时间差、认知差、渠道差）、套利机会的本质。
底层逻辑套利本质
02
信息源分类与评估
一手/二手信息源、可靠性评估（权威性、时效性、相关性）、交叉验证方法。
信源评级验证
03
公开信息挖掘
政府公开数据（统计局、央行、商务部）、上市公司公告与财报、行业研究报告解读技巧。
政府数据财报
04
社交媒体与舆情分析
Twitter/微博情绪指标、Reddit/WallStreetBets舆情、Google Trends趋势发现。
舆情趋势
05
另类数据入门
什么是另类数据？卫星图像、信用卡交易、网页爬虫数据的应用场景。
卫星数据爬虫
06
信息处理与清洗
数据清洗原则、缺失值与异常值处理、文本预处理（分词、去停用词）。
清洗预处理
07
信息量化方法
定性→定量指标、信息强度评分卡、置信度加权方法。
量化评分卡
08
时间序列分析基础
平稳性、自相关与偏自相关、移动平均与指数平滑。
平稳性平滑
09
事件驱动策略
事件研究法(Event Study)、公告效应套利窗口、财报超预期/不及预期交易逻辑。
事件研究套利窗口
10
新闻情绪分析
NLP基础、情感分析模型(VADER、BERT)、新闻情绪与资产价格关系。
NLP情感
11
信息传播链分析
信息发布到市场消化路径、领先/滞后指标、利用传播速度套利。
传播链领先滞后
12
跨市场信息传导
股票与债券联动、大宗商品与汇率传导、跨市场套利机会。
跨市场传导
13
产业链信息挖掘
上下游信息传导、供应链中断预警、从行业新闻找个股机会。
产业链预警
14
政策信息解读
货币/财政政策信号、监管政策影响、政策套利窗口期判断。
政策监管
15
技术指标与信息结合
信息优势+技术分析、成交量确认、突破形态信息验证。
技术分析成交量
16
高频信息交易
Level 2行情解读、订单流分析、盘口异动与信息捕捉。
高频订单流
17
信息套利风险管理
信息滞后风险、假信号识别、仓位管理与止损策略。
风控止损
18
回测框架搭建
回测基本要素、避免过拟合、信息策略回测注意事项。
回测过拟合
19
自动化信息采集
Python爬虫(Requests/BeautifulSoup)、API获取(Twitter/Alpha Vantage)、定时调度。
爬虫API
20
数据库与数据存储
关系型数据库(SQLite/MySQL)、时序数据库(InfluxDB)、存储最佳实践。
数据库时序
21
信息仪表盘构建
Dash/Streamlit实时面板、可视化关键指标、警报系统设计。
仪表盘警报
22
机器学习入门
监督/无监督学习、特征工程、分类与回归模型(逻辑回归、随机森林)。
ML随机森林
23
文本分类与主题建模
LDA主题模型、文本聚类、从新闻自动提取热点主题。
LDA聚类
24
异常检测与预警
孤立森林、统计异常检测、实时预警系统设计。
异常检测预警
25
信息优势的持续性评估
信息半衰期、判断是否已被定价、动态调整策略。
半衰期动态调整
26
行为金融学视角
过度反应与反应不足、锚定效应、利用市场非理性套利。
行为金融非理性
27
实战案例一：财报季套利
从财报预览到实际发布的全流程信息套利。
财报套利实战
28
实战案例二：突发事件套利
地缘政治、自然灾害对市场的影响与应对。
突发事件地缘
29
实战案例三：行业轮动策略
基于政策与产业信息进行行业配置。
行业轮动配置
30
课程总结与未来展望
信息优势进化方向、AI与大数据影响、构建个人信息优势体系。
未来体系