道德风险在量化模型中的捕捉
📚 共计 30 章节
01
道德风险概述
定义、经济学根源、在金融量化中的表现形式
基础
概念
02
信息不对称理论
逆向选择与道德风险的区别、柠檬市场模型
逆向选择
柠檬市场
03
委托代理模型
基础框架、效用函数、激励相容约束
契约
激励
04
量化建模基础
Python环境搭建、NumPy与Pandas快速入门
Python
工具
05
概率论回顾
条件概率、贝叶斯定理、期望效用理论
概率
贝叶斯
06
随机过程入门
马尔可夫链、布朗运动、伊藤引理简介
随机
伊藤
07
道德风险的数学表达
隐藏行动模型、隐藏信息模型
隐藏行动
信息
08
契约理论量化
线性契约、非线性契约、最优契约求解
契约
最优化
09
激励设计量化
奖金池模型、股权激励的量化评估
激励
股权
10
监督成本建模
监督强度函数、监督成本曲线
监督
成本
11
多期道德风险模型
重复博弈、声誉机制、贴现因子
多期
声誉
12
团队生产中的道德风险
搭便车问题、团队激励量化
团队
搭便车
13
金融市场中的道德风险
做市商行为、高频交易中的隐藏策略
做市商
高频
14
信用风险中的道德风险
借款人行为建模、违约概率预测
信用
违约
15
保险市场量化
逆向选择与道德风险的联合建模
保险
联合建模
16
代理成本量化
代理成本函数、效率损失计算
代理成本
效率
17
机器学习检测道德风险
异常检测、行为聚类、特征工程
机器学习
异常
18
贝叶斯网络建模
结构学习、参数估计、因果推断
贝叶斯网
因果
19
强化学习与激励机制
多智能体系统、奖励设计
强化学习
多智能体
20
自然语言处理应用
财报电话会议文本分析、管理层语调
NLP
文本
21
网络图分析
社交网络中的道德风险传播、中心度指标
网络
中心度
22
时间序列异常检测
GARCH模型、变点检测、LSTM方法
时间序列
LSTM
23
因果推断方法
DID、RDD、工具变量在道德风险中的应用
因果
DID
24
模拟与蒙特卡洛
代理行为模拟、敏感性分析
蒙特卡洛
模拟
25
压力测试框架
极端情景下的道德风险暴露
压力测试
极端
26
监管量化模型
巴塞尔协议中的操作风险、资本要求
监管
巴塞尔
27
模型验证与回测
过拟合检测、鲁棒性检验
验证
回测
28
案例研究一：2008年次贷危机
次贷危机中的道德风险量化
案例
次贷
29
案例研究二：P2P借贷平台
P2P借贷平台的风险建模
P2P
风险建模
30
前沿与展望
区块链与智能合约、去中心化金融中的道德风险
区块链
DeFi