01
博弈论基础：纳什均衡、零和博弈、非零和博弈在订单流中的映射
纳什均衡、零和与非零和博弈，映射到订单流中的策略互动。
核心理论映射
02
订单簿微观结构：限价单与市价单的博弈、买卖盘口博弈、深度与宽度分析
限价单与市价单的博弈，盘口深度宽度分析。
微观结构盘口
03
信息不对称博弈：知情交易者与做市商的博弈模型、逆向选择成本
知情交易者与做市商模型，逆向选择成本分析。
信息不对称做市商
04
订单流毒性：订单流毒性的定义、VPIN（成交量同步概率）指标、毒性识别
订单流毒性定义，VPIN指标与毒性识别方法。
毒性VPIN
05
高频交易博弈：闪电男孩策略、订单预测、延迟套利与抢跑
高频策略，闪电男孩、延迟套利与抢跑博弈。
高频抢跑
06
冰山订单博弈：大单隐藏策略、冰山订单识别、反冰山策略
冰山订单隐藏与识别，反冰山博弈策略。
冰山订单隐藏
07
订单簿重建：逐笔成交数据重构订单簿、Tick级数据清洗、Level2/Level3数据应用
逐笔重构订单簿，Tick级清洗与Level2/3应用。
数据重建Level2
08
订单流不平衡：订单流不平衡指标（OFI）、累积订单流信号、Delta成交量分析
OFI指标，累积订单流与Delta成交量分析。
OFIDelta
09
成交量分布：成交量分布（VP）与市场轮廓、价值区域（VA）、POC（控制点）识别
成交量分布VP，价值区域VA与POC识别。
成交量分布POC
10
市场微观结构噪声：买卖价差、市场冲击成本、流动性黑洞的博弈解释
价差、冲击成本与流动性黑洞的博弈视角。
噪声流动性黑洞
11
做市商策略：存货模型、信息模型、做市商报价策略的博弈论基础
存货与信息模型，做市商报价博弈基础。
做市商存货模型
12
订单流聚类：K-Means聚类订单流模式、DBSCAN识别异常订单、聚类特征工程
K-Means与DBSCAN聚类订单流，特征工程。
聚类DBSCAN
13
博弈论与机器学习结合：强化学习做市、对抗生成网络模拟订单流、博弈特征提取
强化学习做市，GAN模拟订单流与博弈特征。
机器学习强化学习
14
订单流预测：LSTM预测订单流方向、Transformer处理序列订单、特征重要性分析
LSTM/Transformer预测订单流方向与特征分析。
LSTMTransformer
15
订单簿事件驱动：订单簿事件类型（新增、撤销、成交）、事件驱动策略、事件回测框架
事件类型、驱动策略与回测框架。
事件驱动回测
16
订单流套利：跨交易所订单流套利、价差与订单流关系、延迟与滑点控制
跨交易所套利，价差与延迟滑点控制。
套利跨所
17
订单流与波动率：订单流对波动率的预测、已实现波动率与订单流、跳跃检测
订单流预测波动率，已实现波动与跳跃检测。
波动率跳跃
18
订单流与市场操纵：幌骗（Spoofing）、分层（Layering）、虚假订单流检测
幌骗、分层与虚假订单流检测方法。
市场操纵幌骗
19
订单流与市场微观结构因子：流动性因子、信息不对称因子、订单流因子构建
流动性、信息不对称因子及订单流因子构建。
因子微观结构
20
订单流与事件研究：财报发布前后的订单流变化、宏观数据冲击的订单流反应
财报与宏观数据冲击下的订单流变化。
事件研究宏观
21
订单流与算法交易：TWAP/VWAP的订单流影响、执行算法中的博弈、冰山算法
TWAP/VWAP影响，执行算法博弈与冰山算法。
算法交易TWAP
22
订单流与市场深度：限价单簿的深度恢复、深度预测、深度与价格发现
深度恢复、预测与价格发现关系。
市场深度价格发现
23
订单流与市场情绪：订单流情绪指标、恐慌指数与订单流、情绪与反转交易
情绪指标、恐慌指数与反转交易策略。
情绪恐慌指数
24
订单流与统计套利：配对交易中的订单流信号、协整与订单流、均值回归策略
配对交易信号、协整与均值回归策略。
统计套利协整
25
订单流与风险管理：订单流风险敞口、VaR与订单流、压力测试中的订单流模拟
风险敞口、VaR与压力测试模拟。
风险管理VaR
26
订单流与市场微观结构模拟：基于代理的模拟（ABM）、博弈论模拟框架、蒙特卡洛模拟订单流
ABM模拟、博弈论框架与蒙特卡洛模拟。
模拟ABM
27
订单流与市场质量：市场质量指标（价差、深度、弹性）、订单流对市场质量的影响
价差、深度、弹性指标及订单流影响。
市场质量弹性
28
订单流与监管：MiFID II对订单流的影响、监管报告中的订单流数据、最佳执行义务
MiFID II影响，监管数据与最佳执行。
监管MiFID II
29
订单流与加密货币市场：加密货币订单簿特点、DeFi中的订单流、MEV（矿工可提取价值）博弈
加密货币订单簿、DeFi与MEV博弈。
加密货币MEV
30
综合实战项目：构建一个完整的订单流分析系统，从数据获取、特征工程、模型训练到策略回测
完整订单流分析系统：数据、特征、模型、回测。
实战全流程