机制设计优化你的交易系统

📚 共计 30 章节

交易系统的核心痛点

为什么你的策略总是失效？从机制设计角度剖析常见问题。

痛点分析机制设计

机制设计基础

激励相容、信息效率与市场微观结构。

微观结构激励

订单簿动力学

限价单与市价单的博弈，如何利用订单流预测价格。

订单流博弈

流动性博弈

做市商策略与逆向选择成本。

做市商逆向选择

信号与噪声

如何设计特征工程过滤市场噪音。

特征工程降噪

策略回测陷阱

过拟合、前视偏差与生存者偏差。

回测过拟合

凯利公式与动态仓位管理。

仓位管理凯利

TWAP、VWAP与冰山订单的实战对比。

算法执行TWAP

高频交易中的延迟博弈

硬件加速与FPGA入门。

配对交易与协整关系的实战检验。

配对交易协整

机器学习入门

用随机森林预测短期波动率。

随机森林波动率

强化学习在交易中的应用

DQN做市策略。

强化学习DQN

贝叶斯方法

动态更新策略参数。

贝叶斯参数更新

多因子模型

从Fama-French到自定义因子挖掘。

多因子因子挖掘

事件驱动策略

新闻情绪分析与NLP实战。

事件驱动NLP

跨市场套利

期现套利与ETF套利。

Delta中性对冲与波动率交易。

期权Delta中性

加密货币市场

特殊的微观结构与套利机会。

加密货币微观结构

最大回撤控制与复利曲线。

资金管理回撤

如何低相关性地合并多个子策略。

组合低相关

从回测到实盘的坑与解决方案。

监控与告警

实时系统健康检查与异常检测。

日志与审计

交易记录的完整性与合规性。

多活架构与故障切换。

Brinson分解与夏普比率拆解。

过度交易、损失厌恶与处置效应。

行为金融偏差

监管与合规

算法交易的法律红线。

DeFi与自动化做市商(AMM)。

从单机到分布式交易系统。

架构分布式

总结与展望

构建你自己的交易系统框架。